16 Февраль 2015

Стратегия Инсайдер или как «влиться» в заседания ЕЦБ

insayderФорекс стратегия Инсайдер – это торговля на ставке ЕЦБ (Европейский центральный банк). Форекс трейдеры неизменно стараются найти волатильность. У многих из них вырабатывается в отношении нее зависимость, ведь если на рынке нет движения, то и прибыль не получишь. В очень часто волатильность приходится как раз на выход каких-либо данных. Валютные рынки нередко во время публикации важных экон. новостей показывают противоречивые движения на определенном количестве финн. инструментов.

Многие любители пощекотать себе нервы стараются поймать пункт-второй на резких скачках. Не всегда это заканчивается плюсом, из-за движения спреда во время выхода новой публикации, ухудшающегося исполнение и других тех. моментов. А в стратегии Инсайдер сосредоточение будет происходить лишь на одном событии – пресс-конференциях и заседаниях ЕЦБ, подключив статистику и нивелируя тех. проблемы при помощи «взгляда сверху».

Основные характеристики продукта:

Платформа: все существующие;
Таймфрейм: М15;
Денежные пары: евро/долл.;
Рекомендуемые диллинговые центры: Roboforex, AFOREX;
Время торговли: по расписанию.

На Форекс рынке бывают дни с довольно слабым ценовым движением. Есть лишь бесконечное число ложных пробоев и боковое движение. Но бывают дни, когда все стремительным образом меняется: цены не успевают прыгать, то вверх, то вниз, порой даже по обе стороны в течение считанных минут. Такие события чаще происходят не запланировано (к примеру, вследствие беспорядка, разрушений, стихийных бедствий) или предсказуемо (при размещении важных новостей, таких как ВВП, пресс-конференция ФРС или публикация данных по числу рабочих мест в не с/х отрасли).
Наблюдаются динамические ценовые движения. Но при этом, вам заранее известно время и дата выхода таких новостей. В этом материале мы хотим вас познакомить с торговой идеей, которая базируется на ежемесячном заседании ЕЦБ и продемонстрировать, что для получения хороших прибылей можно использовать преимущество, базирующееся на наблюдениях за рынком и математической вероятности.

Если вы помните, то старая поговорка звучит следующим образом: «Перед выходом важных новостей установите защитный стоп-лосс, а лучше закройте свои позиции».

С этим нельзя не согласиться. На рынке часто присутствуют инсайдеры, заранее знающие, что на этот раз будет опубликовано, но при этом, достаточно сложно предсказать рыночную реакцию. Ретроспективно возможно объяснить «почему».
Ведь залог успеха – это не попытки оценить новость насколько она плоха или хороша для валюты, а в таланте получить (извлечь) прибыль при любых раскладах.

Пример рыночного движения в день заседания Европейского ЦБ

Primer1

Рисунок 1. Пример движения денежной пара Евро/долл. в день публикации решения УЦБ о % ставке

Логические выводы и предположения

Стоит ли торговать на пробое некого ценового диапазона перед непосредственным выходом новостей? Или говоря другими словами: когда цена избрала одно из направлений, станете ли вы в течение следующих 60 мин. придерживаться его? Чаще всего ответ будет положительным, тем более, когда речь идет о заседании ЕЦБ. Тем более, что именно так торговать вам советует ваш надежный брокер.
На ниже представленном рисунке видна выборка движения цены денежной пары Евро/долл. по ее отношении к цене за 15 мин. до публикации новости. В примере ценовые движения взяты за 2013-14 гг. чтобы таким образом исключить подгонку под настоящую волатильность, но вместе с тем сохранить репрезентативность выборки и не заходить в исторические дебри.

Otnositelnoe2

Рисунок 2. Относительное изменение цены денежной пары Евро/долл.

В момент публикации новости, касающейся решения Европейского Центробанка ясно просматривается высокая волатильность. На оси Х видна разница во времени в часах. Поэтому в данном случае стоит обратить внимание на динамику цен за 12 ч до и в течение 36 ч после принятия решения.

Bolee3

Рисунок 3. Подробней касательно изменение цены денежной пары Евро/долл.

На представленном рисунке временной масштаб увеличен, разумеется после публикации новости о решении ЕЦБ.

Далее нужно самым внимательнейшим образом отследить закономерности

Чаще всего рынок тихий до того момента как выходят новости. Однако, как только новость опубликована на рынок вновь возвращается движение. Довольно часто можно наблюдать, что цены движутся по первому выбранному направлению.

Как же понять, что цена уже выбрана направление?

Несложно догадаться, что цена должна пройти определенное значимое, но в месте с тем, небольшое расстояние, чтобы у нас осталась возможность воспользоваться частью движения. Проведя несложный анализ, становится понято, что в последние несколько лет движение, позволяющее делать выводы о трендовой направленности, составляет приблизительно 0,3% цены. Преодолев это расстояние, цена утверждается в своем направлении, и продолжает свое движение.
Через примерно 6 ч все заканчивается, цена стабилизируется.

Ложные движения не часто встречаются (это когда цена в одну сторону делает обманное движение, а потом резко разворачивается). При подобных вариантах развития событий трейдер всегда может воспользоваться стоп-лоссом. И эта торговая система исключение не является,

Открытие позиции в стратегии Инсайдер

Если взять за основу эти данные, то совсем не сложно сделать прибыльную торговую стратегию. Анализ показал, что лучше все-таки размешать ордена buy stop и sell stop естественно на 0,3% выше и ниже цены закрытия свечи за 15 мин. до публикации новости. Получается, что нужно открыть длинную позицию, если цены увеличится на 0,3% после принятия решения о % ставке, либо короткую позицию, если цены снизится на 0,3%.
Становится понятно, что 0,3% цены – это определенная точка, при прохождении которой, можно уже точно утверждать в каком направлении станет двигаться цена.

Как же рассчитать, или вычислить эти пресловутые 0,3% от цены в пунктах? Совсем не сложно: например, цена закрытия свечки равна 1,1560. Это число умножаем на 0,003 и получается 0,003468. полученное число нужно округлить до четырех чисел после запятой и мы имеем 0,0035. Либо 35 пунктов. Получается, что в представленном примере ордера нужно было бы поставить на sell stop и buy stop на 35 п.п. ниже или выше 1,1560.
После активации одного из отложенных ордеров, второй нужно удалить.

Тейк-профит и Стоп-Лосс

В каждой сделки при использовании этого инструмента стоп-лосс будет равен эти же 0,3% от цены. Говоря другими словами: стоп сработает на уровне закрытия свечи за 15 мин. до выхода новости.
По поводу тейк- профита можно сказать, что здесь предполагается два варианте:
1) 3% от цены;
2) Закрытие сделки после 6-7 ч, при спаде активности.
Надо отметить, что второй вариант более удобный. Кроме того, можно выходить на закрытии настоящей дневной свечки. Ведь так бывает, что цена по инерции на малых оборотах проходит несколько дополнительных пунктов.

Итоги

Форекс стратегия «Инсайдер» вряд ли придется по душе трейдерам, которые каждые 5 мин. любят открывать сделки. Но, не смотря на это, данным продуктом не стоит пренебрегать, поскольку у него крайне высока результативность. Также ее можно совмещать с вашей привычной ТС, которую вы используете в своей ежедневной практике.