19 Февраль 2015

Корреляция валютных пар или как правильно использовать взаимосвязь валютных пар (таблица)

korreljacijaВ этом материале предлагаем вам познакомиться с таким понятием, как корреляция валютных пар, или говоря другими словами, взаимосвязь между разными валютными инструментами и как этой связью может пользоваться трейдер, чтобы улучшить свои результаты торговле на Forex рынке.

Те, кто в трейдинге пользуются фундаментальным анализом, скорей всего обращали внимание на то, что когда на рынке происходит какое-либо важное событие согласно календарю событий Forex (в частности в большей степени это относится к макроэкономическим показателям), то тут же наблюдаются резкие ценадвижения разных денежных пар.

К примеру, событие имеет место быть в страхах Еврозоны, наблюдается удорожание валютного инструмента Евро/долл., USD/CAD напротив стремительно падает. Или вариант с денежными парами, у которых одинаковая базовая валюта, цена растет фунт/долл., и вместе с ними и фунт/иена и т. п.

 

Корреляция валютных пар

Таблица коэффициента корреляции

-1,0 Идеальная обратная корреляция
-0,8 Очень сильная обратная корреляция
-0,6 Сильная обратная корреляция
-0,4 Умеренная обратная корреляция
-0,2 Слабая обратная корреляция
0 Нет корреляции. Совершенно случайно.
0,2 Очень слабая, незначительная корреляция
0,4 Слабая корреляция
0,6 Умеренная корреляция
0,8 Сильная корреляция
1,0 Идеальное соотношение

Все взаимосвязи между валютными продуктами, вызывающие падение одних и рост других и называются – корреляцией валютных пар.

Корреляция – это мера зависимости между 2-мя разными денежными парами или прочими фин. инструментами.

 

Коэффициент корреляции

 

Также существует такое понятие, как коэффициенты корреляции.

Коэффициент корреляции – это непостоянная величина, которая может в значительной степени варьироваться в течение небольшого временного промежутка. В связи, с чем корреляцию forex брокеры советуют отслеживать ежеквартально, а лучше – ежемесячно. Чтобы самостоятельно вычислить коэффициент корреляции нужно воспользоваться таблицами Excel, а если у вас есть требуемые в данном случае навыки, то можно воспользоваться готовым калькулятором корреляции валют. Данный продукт есть на многих веб-ресурсах.

Коэффициенты корреляции имеет четко определенный диапазон, состоящий из таких коэффициентов:

 

От -1; 0,9; 0,8 … до 0.

От 0; 0,1; 0,2; … к 1.

 

Теперь разберемся, что означают представленные коэффициенты

 

1 — показатель корреляции. Он означает, что на ценовом графике денежные пары двигаются одинаково.

От 0,9 до 0,1 — коэффициенты, показывающие, что пары медленно, но уверенно стали двигаться друг от друга независимо.

0 — коэффициент, показывающий, что валютные инструменты двигаются абсолютно независимо друг от друга.

От -0,1 до -0,9 — денежные пары начали все больше и больше перемещаться зеркально наоборот.

-1 — это показатель демонстрирует, что пары движение на 100% зеркально наоборот друг от друга. Говоря другими словами, если цена по одной паре растет, то по другой в это же время — падает.

Исходя из всего вышесказанного можно сделать вывод, что чем ближе показатель корреляции к ЕДИНИЦЕ, тем больше у денежных пар совпадают движения. А чем ближе к -1, то больше они двигаются в противоположном друг от друга направлении.Пользуясь такими коэффициентами, точнее их показателями можно снизить риски потери личных средств.

Как пример, на рисунке ниже показана таблица с коэффициентами корреляции, для денежной пары Евро/долл. по сравнению с остальными денежными парами.

 

vs.
AUD/CAD
1 hour 1 day 1 week 1 month 3 months 6 months 1 year
0.95 0.60 0.40 -0.46 -0.62 0.28 0.36
0.98 0.84 0.51 0.62 -0.25 0.68 0.84
0.92 0.19 0.47 0.50 -0.44 -0.09 -0.28
0.92 -0.03 -0.13 0.85 0.21 0.66 0.31
0.95 0.56 0.56 0.60 -0.09 0.71 0.86
0.98 0.85 0.51 0.63 -0.25 0.68 0.84
0.53 -0.35 0.17 -0.78 -0.74 -0.07 -0.16
-0.33 0.13 0.24 0.06 -0.61 0.38 0.63
-0.10 -0.57 -0.14 -0.09 -0.71 -0.63 -0.78
-0.35 -0.38 0.23 -0.18 -0.67 0.04 0.30
-0.71 0.49 0.07 0.68 0.71 0.57 0.78
-0.68 -0.36 -0.30 0.62 0.62 -0.34 -0.54
-0.33 -0.42 -0.14 0.64 0.59 -0.00 0.03
-0.95 -0.18 -0.49 -0.73 -0.87 -0.88 -0.13
0.15 0.51 -0.04 -0.12 -0.22 0.24 0.67
0.90 0.41 0.25 -0.69 -0.77 -0.03 0.30
0.51 -0.47 0.23 0.72 0.46 0.12 -0.35
0.36 0.62 0.84 -0.27 -0.02 0.54 0.79
-0.16 0.70 0.16 0.52 -0.59 0.16 0.59
-0.16 0.73 0.38 -0.06 -0.68 0.41 0.76
0.12 -0.26 -0.15 0.65 -0.07 0.05 -0.22
0.02 -0.02 -0.24 -0.23 -0.77 -0.60 -0.38
0.77 0.19 -0.03 0.68 -0.52 -0.73 -0.76
-0.87 -0.24 -0.38 -0.10 -0.65 -0.02 0.16
0.61 -0.15 -0.54 0.57 -0.15 -0.27 -0.48
-0.79 -0.77 0.04 -0.67 -0.19 -0.58 -0.67
-0.30 0.46 0.41 -0.37 -0.76 0.14 0.66
-0.37 -0.09 -0.09 -0.66 -0.72 0.05 0.44
-0.17 0.71 0.37 -0.04 -0.67 0.41 0.76
0.34 -0.37 0.03 -0.20 -0.83 -0.08 0.45
-0.98 -0.74 -0.59 -0.76 -0.12 -0.69 -0.76
0.50 0.14 -0.13 -0.43 0.47 -0.05 0.24
0.72 -0.26 0.17 -0.72 -0.78 -0.13 -0.08
0.10 0.60 0.23 -0.63 -0.68 0.52 0.77
0.14 -0.75 -0.70 -0.60 -0.83 -0.81 -0.86
-0.90 -0.78 -0.45 -0.41 0.02 -0.21 -0.63
0.55 -0.57 -0.77 0.13 0.48 -0.26 -0.66
-0.05 -0.53 0.25 -0.68 -0.48 -0.03 0.60
0.09 0.57 0.22 -0.63 -0.68 0.52 0.77
0.41 -0.61 -0.04 -0.50 -0.70 -0.33 -0.07
0.11 -0.77 -0.37 -0.34 -0.69 -0.77 -0.87
0.91 0.74 0.70 -0.01 0.65 0.14 0.66
0.91 0.51 0.36 -0.74 -0.69 -0.03 0.28
0.96 0.81 0.44 0.04 -0.45 0.56 0.81
0.87 0.37 0.36 -0.08 -0.63 -0.59 -0.50
0.93 0.64 0.46 -0.15 -0.32 0.22 0.72
0.96 0.81 0.44 0.05 -0.45 0.57 0.81
0.79 0.05 0.07 -0.69 -0.73 -0.13 -0.36
0.19 0.74 0.19 0.52 -0.46 0.60 0.78
0.32 -0.65 -0.47 0.10 -0.75 -0.79 -0.86
0.32 0.11 -0.09 0.63 -0.45 -0.56 -0.63
0.34 -0.14 -0.24 -0.06 0.62 -0.35 -0.61
0.71 -0.49 -0.05 -0.69 -0.70 -0.58 -0.79
-0.44 -0.63 0.47 -0.13 0.28 -0.41 0.11
0.68 0.57 0.36 0.19 0.22 0.51 0.64
0.64 -0.71 -0.29 0.34 0.70 -0.35 -0.72
0.17 -0.70 -0.37 0.03 0.68 -0.38 -0.74
0.87 0.00 0.31 -0.67 -0.42 -0.43 -0.26
0.18 -0.64 -0.26 0.64 0.58 -0.35 -0.73
-0.75 -0.76 0.08 -0.65 -0.77 -0.86 -0.80
0.12 -0.77 -0.36 -0.35 -0.70 -0.77 -0.87
-0.15 -0.78 -0.15 -0.45 0.00 -0.66 -0.80
0.72 -0.48 -0.24 0.60 0.33 -0.60 -0.80
0.61 -0.61 -0.46 0.64 0.59 -0.41 -0.75
0.60 -0.43 0.43 0.76 0.44 -0.32 -0.58
-0.86 -0.84 -0.30 -0.64 0.56 -0.45 -0.75
-0.18 -0.73 -0.18 -0.54 0.46 -0.59 -0.78
-0.16 -0.43 -0.44 0.24 -0.77 -0.83 -0.70
-0.48 -0.64 -0.23 -0.67 0.29 -0.47 -0.75
0.45 -0.82 0.07 -0.11 -0.11 -0.73 -0.79
0.54 -0.64 -0.19 -0.24 -0.15 -0.73 -0.86
-0.52 0.42 -0.28 0.04 -0.18 -0.56 -0.70
vs.
AUD/CAD
1 hour 1 day 1 week 1 month 3 months 6 months 1 year
Last updated on Feb 19, 2015 15:30 GMT+0330

Данный сриншот взят с портала заграничного брокера Oanda. Время от времени эта таблица обновляется. Поэтому очень удобно ею пользоваться в ходе торговли. Чтобы выявить взаимосвязь одной пары по отношению к другой или к другим, нужно лишь в левой части таблицы выбрать интересуемый денежный инструмент, после этого действия таблица тут же переформируется, и вы сможете посмотреть, какие валютные пары обладают отрицательной, а какие положительной корреляцией. Помимо всего прочего, с помощью этой таблицы можно сделать анализ корреляции по отношению к временной шкале, расположенной на верхней оси.

 

Далее предлагаем вашему вниманию на примере рассмотреть, как пользоваться этой информацией при торговле на Форекс-рынке.

 

Эта информация требуется больше для того, чтобы иметь возможность получить дополнительный, можно сказать, усиленный сигнал, что денежная пара начнет двигаться именно в выбранном вами направлении, а не наоборот. Информация становится особенно актуальной при использовании индикатора настроения.

В качестве примера будем использовать валютную пару Евро/долл.

На открытии Европейской сессии, эта пара начинает расти, в это же время продукты с положительной корреляцией, такие как EUR/GBP и EUR/JPY также стали расти, то данный сигнал на открытии позиций на покупку подтверждается, и вероятней всего цена пойдет вверх.

Также, если про росте Евро/долл., денежные пары из отрицательной корреляции USA/CHF и USD/CAD движутся в противоположном направлении, то этот сигнал вдвойне подтверждается.

 

Итоги

 

Рост Евро/долл. + рост EUR/JPY и EUR/GBP (из таблицы коэффициент корреляции имеет значение ближе к 1) – это сигнал, который подтверждает, что денежная пара стремится вверх.

Рост Евро/долл. + падение USD/CAD и USA/CHF (из таблицы коэффициенты имеют значение ближе к -1) – это усиливающий сигнал того, что цена по этой денежной паре будет стремиться вверх.