25 Май 2009

Создание собственной торговой тактики. Часть 3

В предыдущих статьях (Часть 1 и Часть 2) были рассмотрены теоретические принципы, на которых должна базироваться forex стратегия. В сегодняшней статье мы рассмотрим практические аспекты реализации торговой тактики.

Любая торговая тактика должна включать в себя следующие подготовительные элементы:

1. Выявление тренда или определение его отсутствия
2. Определение момента, когда начинается откат
3. Ожидание, когда откат перейдет в заключительную фазу
4. Получение подтверждающего сигнала от индикаторов или торговой системы
5. Открытие позиции и одновременное выставление защитных ордеров stop loss и take profit

Для практической реализации мы приведем пример, когда forex стратегия строится на основе MACD.

Будем считать, что в данном случае:

• Тренд восходящий, в то время, когда средняя по MACD отлична (больше) нуля и отсутствует бычье расхождение с ценовым диапазоном. Таким образом, каждый ценовой максимум, который делает цена, подтверждается максимумом, который делает линия индикатора (средняя по MACD);
• Тренд нисходящий, когда средняя по MACD отлична (меньше) нуля и отсутствует медвежье расхождение с ценой. В данном случае каждый новый ценовой минимум будет подтверждаться очередным минимумом линии индикатора (средней по MACD);
• Идентифицировать ценовой диапазон как откат вниз мы будет в том случае, если быстрая линия будет пересекать медленную сверху вниз и это будет сопровождаться восходящим трендом. Таким образом, здесь средняя по MACD будет отлична (больше) нуля и будет отсутствовать бычье расхождение;
• Идентифицировать движение цены вверх при нисходящем тренде как откат мы будет, когда быстрая линия пересечет медленную снизу вверх. Средняя по MACD будет в данном случае отлична (меньше) от нуля и будет отсутствовать медвежье схождение.

Задача 1. Выявить тренд на дневном графике

Обратите внимание на рисунок 1. Здесь я взял для примера краткосрочный восходящий тренд. Он является восходящим по той причине, что каждый последующий максимум, который делает цена, будет выше, чем предыдущий. А каждый последующий минимум, который делает цена, выше, чем предыдущий. В то же время не наблюдается бычьего расхождения на линии (медленной) MACD. Все это подскажет нам о том, что восходящий тренд обладает достаточной силой.

восходящий тренд

Рис 1

Задача 2. Выявление начала отката

Но в некоторых случаях forex стратегия может основываться на дополнительном анализе, проводимом с помощью более коротких временных интервалов. Например, если мы видим, что на, допустим, дневном графике быстрая линия MACD пересекла медленную сверху вниз, то данный график стоит взглянуть на 4-х часовом периоде, для того, чтобы убедиться в возможности начала отката вниз. Поэтому иногда на 4-х часовом графике мы можем увидеть следующую картину (Рис 2):

forex стратегия

Рис 2

Если мы сделали анализ дневного и 4-х часового графика, допустим EUR/USD и увидели картину, схожую с ситуациями, рассмотренными выше, то в данном случае бычье расхождение на средней линии MACD на 4-х часовом графике подскажет нам о том, что на дневном периоде начинается откат.

Задача 3. Выявляем завершение отката

Ваша forex стратегия не будет работать, если вы не научитесь определять конец отката. Именно завершение отката позволит нам более точно спрогнозировать свой вход или выход из рынка, поэтому к методике определения завершения отката следует относиться с особой исследовательской тщательностью. Конец отката может сигнализироваться либо медвежьим расхождением по средней линии MACD на 4-х часовке, либо медвежье схождение, только на часовом графике. Стоит также учитывать и некоторые нюансы. Например, то, что сигналы, подаваемые графиком с более длительным временным интервалом, будут надежнее, чем сигнал, подаваемый графиком с менее коротким временным интервалом. Но в некоторых случая вполне достаточно и часового схождения. Обратите внимание на рисунок 3. Здесь представлен часовой график по EUR/USD. В текущей ситуации на рынке наблюдается завершение отката.

форекс откат

Рис 3

Задача 4. Получаем подтверждающий сигнал от другого индикатора
Для того чтобы наша forex стратегия была более надежна нужно получить надежный сигнал, чтобы строить свои предположения относительно дальнейшего движения цены на показаниях нескольких элементов. В данном случае можно добавить показания индикатора Parabolic SAR. Когда цена будет пересекать параболическую линию, это послужит хорошим сигналом к покупке.

parabolic sar индикатор

Рис 4

В текущей ситуации желательно входить в рынок по цене закрытия белой свечи, то есть на уровне 1.3036.

Задача 5. Выставление ордеров stop loss и take profit

Ордер stop loss следует выставлять с запасом, чтобы исключить случайное задевание в результате рыночного шума. Целесообразно будет выставить его на уровне 15 pips ниже. Ордер take profit выставляем в два раза больше, чем ордер stop loss. Таким образом, наша forex стратегия по соотношению прибыль/убыток равна 2/1. В данном случае ценовой минимум составляет 1.2963, поэтому ордер stop loss ставим на уровне 15 pips ниже, т.е. 1.2948. Ордер take profit ставим на уровне 1.3036 + 2 * (1.3036 – 1.2948) = 1.3212 (Рис 5)

stop loss take profit

Рис 5

Такая forex стратегия в данной ситуации принесла бы нам прибыль в размере 176 pips.
Но помимо всего, в данном случае имеются важные нюансы, которые бы я хотел уточнить для вас. Дело в том, что такая сделка идет вразрез с теорией управления рисками, так как в ситуации, которая приведена на рисунке 5, пришлось выставлять защитный ордер слишком далеко от цены, по которой мы открыли позицию. Поэтому решение должно основываться на особенностях той или иной позиции. Такая forex стратегия может применяться и на более коротких временных интервалах, но обязательно учитывайте, что в таком случае рынок будет менее прогнозируем, так как будет присутствовать много рыночного шума.

Подводим итоги.

С помощью данного примера мы рассмотрели общий принцип построения собственной торговой стратегии. Он не лишен недостатков и не гарантирует получение прибыли, но наглядно показывает, принцип формирования торговой тактики.