30 Июнь 2009

Механическая торговая система Forex. Методика тестирования

Рано или поздно в жизни каждого трейдера возникает желание скомпоновать полученные знания в единую методику, после чего автоматизировать процесс оценки рынка. Здесь имеется в виду механическая торговая система Forex. Именно с ее помощью можно упростить рутинную работу, которая ежедневно занимает много времени.

Если посмотреть, что было на рынке раньше, то мы увидим, что еще в недалеком прошлом Форекс был уделом лишь профессионалов. Считалось, что здесь могут работать лишь люди, которые обладают стальными нервами и крепкой психикой, люди, которые могут держать себя в руках и уверенно действовать при оценке ситуации и совершении торговых операций. Но с течением времени ситуация в корне изменилась и у трейдеров появилась прекрасная возможность автоматизировать процесс мониторинга за открытыми позициями.

Совершенство технологий привело к тому, что сегодня механическая торговая система Forex позволяет оценить ситуацию на рынке Форекс и совершать сделки, руководствуясь определенным алгоритмом. Именно по этой причине сегодня торговать на рынке может каждый, вне зависимости от темперамента и умения контролировать эмоции.

Но еще одна характерная особенность, которой характеризуется механическая торговая система Forex – это ее чувствительность. Если вы сумеете настроить торговую систему таким образом, чтобы она была гибкой, приспособленной к изменениям, которые не редкость для валютного рынка, то вы сможете значительно увеличить производительность своей работы, что непременно выразится в денежном эквиваленте. Но, предположим, у вас уже есть определенные наработки и вы не знаете, как поступить дальше. В этом случае необходимо протестировать вашу систему. Ниже мы рассмотрим три основных метода, с помощью которых вы сможете это сделать.

1. Ручное тестирование

Этот вид тестирования наиболее сложен, но наиболее результативен. Любая работа, которая проделывается автоматически, с помощью различных программ, безусловно, эффективна. Но она никогда не сможет сравниться с ручной работой. Именно в процессе ручного редактирования и прохождения по очереди всех исторических данных вы сможете получить отличный результат. В ходе ручного тестирования задача должна сводиться к тому, чтобы тщательно проанализировать исторические данные, скрупулезно записывать все возникающие в процессе тестирования сигналы, регистрировать все совершенные сделки. В процессе этой работы вы будете иметь возможность попутно исправлять все возникающие нестыковки.

Безусловно, ручное тестирование – занятие не из приятных. Оно нудное и быстро надоедает. Но именно этим оно и примечательно. Тот опыт, который вы получите в результате ручного тестирования, будет бесценным. Вы не только сможете выявить недостатки и преимущества вашей системы, но и получите элементарные навыки ведения торгового учета, что позволит систематизировать вашу работу. А любой опытный трейдер знает, что именно систематизация данных позволяет успешно вести торговлю.

Единственная проблема, с которой вы можете столкнуться – это количество исторических данных, которые может хранить используемое программное обеспечение. Другими словами, чем большую историю хранит торгово-аналитическая платформа, тем лучше. Мы советуем использовать такие графические пакеты, как «Metatrader», «Tradestation» и «Intellicharts». Эти пакеты могут удерживать большое количество данных, поэтому могут быть наиболее эффективно использованы при проведении ручного тестирования.

2. Программное тестирование

Данный вид, с помощью которого может быть протестирована механическая торговая система Forex, менее трудоемок, нежели предыдущий. Здесь вам не придется вручную фиксировать результаты всех совершенных сделок. Все это сделает за вас специальная программа. Конечно, в данном случае вы значительно упрощаете процесс тестирования и сокращаете время, необходимое для его проведения. Но если вы – начинающий трейдер, то ваша задача заключается, прежде всего, в том, чтобы получить знания. Для того чтобы эффективно применять стратегию на практике, необходимо знать, как она работает изнутри. Поэтому какое-то время вы должны попробовать себя на ручном тестировании.

После этого вы должны определиться с программным обеспечением, которое будет использовать для тестирования. С помощью специальных программ вы сможете осуществлять торговлю на исторических данных, что вы не сможете сделать с помощью обычных торгово-аналитических платформ. Одной из эффективных программ, которая способна выполнять подобную задачу, является «Forextester». С помощью данной программы вы сможете торговать на исторических данных. Таким образом, вы сможете трезво оценить весь потенциал, которым обладает механическая торговая система Forex, прежде чем откроете реальную позицию на рынке Форекс.

3. Программирование механической торговой системы Forex

Данный вид тестирования торговой системы подойдет в большей степени тем, кто знает основы программирования. Ваша задача в данном случае будет сводиться к тому, чтобы задавать определенные условия, или, другими словами, алгоритм действия. Когда условия, которые вы будете задавать, совпадут, будет выполняться определенное действие, которое вы заранее запрограммируете. То есть весь процесс тестирования происходит автоматически. Вы не будете тратить время, следовательно, процесс нетрудоемкий. Но у данного метода, тем не менее, существуют определенные особенности.

Прежде всего, стоит учесть тот факт, что вся работа будет выполняться автоматически. Это говорит о том, что многие детали, которые могут быть довольно существенными, останутся, по всей вероятности, незамеченными, так как вы не будете видеть и знать, как выглядит этот процесс изнутри, по той причине, что вы увидите только окончательный результат сделок. И еще одна проблема, по которой данный метод тестирования нельзя назвать идеальным – невозможность точно запрограммировать вашу программу на получение всех существующих данных. Например, если вы настроили ее, чтобы получать данные в течение американской торговой сессии, то вы обязательно должны убедиться, что механическая торговая система Forex будет игнорировать сигналы, полученные в другом временном формате. Все это не позволит получить вам полное представление об особенностях, которыми обладает ваша механическая торговая система Forex.

В заключение хотелось бы отметить, что каждый из способов тестирования торговой системы обладает своими достоинствами и недостатками, но, на наш взгляд, если вы работаете на перспективу, вы в обязательно порядке должны проделать большую часть работы вручную. Именно в этом и заключается дальнейший успех или провал механической торговой системы Forex.