21 Сентябрь 2009

Использование скользящих средних для входа в рынок. Пересечения CC

Все знают, насколько эффективны могут быть скользящие средние. Этот простой, но, в то же время, эффективный способ правильной оценки рынка трейдером. Я бы сказал даже больше: скользящие средние – это лучшие из самых простых элементов технического анализа. Сегодня речь пойдет о пересечении скользящих средних, что в большинстве случаев интерпретируется трейдерами как сигнал к открытию позиции. Когда я начинал свою торговлю, то моей первой торговой стратегией было использование двух скользящих средних: 10-ти периодной и 30-ти периодной.

Вообще суть данного метода заключается в том, что когда скользящая средняя с меньшим временным интервалом пересекает скользящую среднюю с более длительным временным интервалом, например, снизу вверх, то это будет сигналом к покупке. Таким образом, действовал раньше и я. Но со временем для меня стали очевидны некоторые факты, которые поначалу я просто не принял во внимание.

Давайте попытаемся разобраться, что же происходит на самом деле, когда скользящая средняя пересекает другую скользящую среднюю. Если брать тот же пример с 10-ти и 30-ти периодными скользящими средними, когда обе они находятся в одной точке, то задумайтесь, настолько ли очевидное в данный момент преобладание одного движения над другим? Кроме этого, нас интересует среднее значение цен в точках пересечения. И достаточно часто можно убедиться в том, что среднее значение цен предшествующих 10 дней равно среднему значению цен за последние 30 дней.

Что из этого следует? А из этого следует, что в такой ситуации нет ярко выраженного тренда, которому мы бы могли довериться. Поэтому если вы используете торговую тактику, которая основана на подобных пересечениях, то учтите, что должно быть явное различие в расстановке сил на рынке. Если мы анализируем пересечение скользящей средней снизу вверх, то нужно учитывать, что если тренд действительно бычий и достаточно сильный, то средняя цена за последние 10 дней будет значительно выше, чем средняя цена за последние 30 дней. Помните эту важную особенность. Не нужно торговать тогда, когда рынок сам не уверен в том, куда ему идти. Поэтому нужно взять за правило доверять только тем данным, которые вызывают наибольшее доверие.

Постепенно, по мере своей торговли на пересечениях скользящих средних, я пришел к выводу, что значительно лучше было бы торговать при условии, что скользящие средние двигаются параллельно друг другу, либо когда краткосрочная скользящая средняя двигается на значительном удалении от долгосрочной. Считаю, что наиболее значимыми для определения силы тренда являются ситуации, когда обе скользящих средних идут в одном направлении при крутом угле наклона.

Подвергая себя всяческому риску, экспериментируя на реальном счете, я пришел к выводу, что на действительно трендовом рынке поведение скользящих средних будет несколько иным, чем представлено во многих рекомендациях. В частности это и касается пересечения краткосрочной скользящей средней долгосрочной. Я провел небольшой эксперимент и убедился, что на действительно трендовом рынке скользящие средние двигаются параллельно друг другу и при этом не пересекаются.

Как только рынок входит в боковую фазу, то скользящие средние сближаются между собой и начинают периодически пересекать друг друга. Именно на основе этих наблюдений я и пришел к выводу о слабой эффективности сигналов, подаваемых их пересечениями. Получается, что когда мы совершаем сделки во время пересечения скользящих средних, то мы торгуем на боковом рынке. Какие же возможности для торговли может нам дать боковой рынок? Да никакие! Ведь нам нужно как раз наоборот: открывать сделки на трендовых рынках с большим потенциалом для получения прибыли.

Кстати, в некоторых случаях подобная ошибка в интерпретации сигналов, подаваемых скользящими средними, может распространяться и на анализ сигналов, подаваемых некоторыми конфигурациями индикаторов MACD и DMI. Когда мы используем MACD, то нам нужно, чтобы линии индикатора двигались в одном направлении. Когда же мы используем DMI, то нам нужно, чтобы линии индикатора двигались в противоположных направлениях и чтобы они не пересекались между собой. В том случае, если линии DI+ и DI- будут пересекаться, то это подскажет нам, что рынок находится в боковом движении. А теперь вспомните, как ведет себя индикатор ADX, когда линии DI+ и DI- двигаются в разных направлениях, и когда расстояние между ними увеличивается? Правильно, в таком случае индикатор ADX растет. Проводя подобные аналогии, я постепенно изменил свое мнение по отношению к эффективности сигналов, подаваемых пересечениями скользящих средних.

Подводя итог всему, что было сказано выше, я хочу добавить, что не нужно сосредотачиваться именно на пересечениях, так как существует много более надежных способов интерпретации сигналов, которые подает скользящая средняя. Например, можно использовать трио скользящих средних с разными периодами. И когда все три линии будут направлены вверх и между ними будет приличное расстояние, то такой рынок можно оценивать как бычий без всяких сомнений со всеми вытекающими. С другой стороны, стремление скользящих средних к пересечению может дать нам возможность сыграть на переходе тренда в боковое движение. Вариантов может быть много, но главное – это обеспечить себе возможность торговать с наименьшим риском.


Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function similar_posts() in /var/www/pppara/data/www/forexman.info/wp-content/themes/Forextheme2/single.php:224 Stack trace: #0 /var/www/pppara/data/www/forexman.info/wp-includes/template-loader.php(74): include() #1 /var/www/pppara/data/www/forexman.info/wp-blog-header.php(19): require_once('/var/www/pppara...') #2 /var/www/pppara/data/www/forexman.info/index.php(17): require('/var/www/pppara...') #3 {main} thrown in /var/www/pppara/data/www/forexman.info/wp-content/themes/Forextheme2/single.php on line 224