17 Апрель 2012

Внедряем параболик SAR в торговую стратегию

Сегодня поговорим о техническом анализе. Давно не было статей на эту тему. Речь пойдет о техническом индикаторе – параболике SAR. У нас уже было несколько публикаций по данной тематике:

Parabolic SAR — инструмент анализа трендовых рынков
Parabolic SAR. Простота и функциональность
Parabolic SAR — Market trend analysis tool
Parabolic SAR. The simplicity and functionality

Параболик SAR – это технический индикатор, который базируется на цене и времени. Это трендовый индикатор, который является аналогом скользящей средней. Он предназначен для того, чтобы следовать за трендом, а когда тренд будет заканчиваться, то индикатор будет останавливаться и разворачиваться в буквальном смысле. Сам индикатор выглядит в виде последовательных точек, которые образуются в местах остановки и разворота цены. Это и есть SAR. Точки располагаются следующим образом. Когда тренд восходящий, то точки располагаются под свечами. Когда тренд нисходящий — точки располагаются над свечами. Стратегия на SAR строится таким образом, что когда цена достигает точки остановки, то текущая позиция должна быть закрыта, и вместо нее открыта противоположная позиция, то есть позиция в обратном направлении.

Parabolic SAR

Формула, по которой рассчитывается параболик SAR, выглядит следующим образом:

Текущая точка SAR = Последняя точка SAR + Фактор ускорения * (Экстремальная точка – Последняя точка SAR)
Теперь пройдемся по самым непонятным терминам.

Фактор ускорения. Этот элемент определяет темп, с которым точка индикатора SAR будет встречаться с актуальным ценовым действием. И чем больше здесь будет фактор ускорения, тем быстрее точка индикатора SAR будет сходиться с ценой во время тренда.

Экстремальная точка. Такими точками называются точки экстремума. То есть, когда на рынке восходящий тренд, то это будет самый высокий максимум. Когда на рынке нисходящий тренд, то это будет самый низкий минимум.

Сама формула, по которой работает данный индикатор, построена таким образом, что «точка остановки и разворота» двигается прогрессивно выше и ближе к фактическому минимуму, которого достигает цена.

Может показаться, что все это глупости, лишенные логики, но на самом деле это не так. Здесь есть логика. Чем длительнее будет тренд, тем больше уверенности должно быть в том, что он, в конечном счете, развернется. И когда это, наконец, случается, то наше естественное желание состоит в том, чтобы предполагаемая точка, в которой произойдет остановка и разворот, была как можно ближе к цене.

Кроме использования самого параболика SAR, есть дополнительные модули, которые также необходимо использовать для торговли. Например, мы можем узнать скорость, с которой точки SAR сходятся с ценой. Это можно сделать с помощью параметра «фактор ускорения». Когда цена растет или падает, то индикатор SAR также перемещается совместно с ценой на определенном удалении от нее. Тем самым SAR ближе придвинется к темпам, которые непосредственно пропорциональны факторам ускорения. Значение этого фактора может быть разным, и единого стандарта нет, но в большинстве литературных источников оно равно 0,02. Кстати, максимальный фактор ускорения в большинстве случаев не превышает значения 0,20.

Торговать с помощью данного индикатора можно по-разному. Но самый простой способ заключается в следующем: открывать длинную позицию стоит тогда, когда точка индикатора будет ниже текущей цены. Соответственно, когда точка SAR будет выше текущей цены, то следует открывать короткую позицию. В результате получается, что у нас есть элементарная система для тестирования, и уже можно строить какие-то планы относительно того, насколько работоспособна будет данная система, если загнать ее в автоматизированную торговую программу.

Торговая стратегия

Правило входа. Дожидаемся, когда точка SAR окажется ниже текущей цены, после чего открываем длинную позицию. Затем ждем, и наблюдаем за происходящим. Если через некоторое время цена коснется точки SAR, то позиция закрывается и на следующей же свече открывается позиция в противоположную сторону, то есть, мы открываем короткую позицию.

Стоп ордер. Кстати, стоит учитывать, что точка параболика SAR является хорошим сигналом, и в какой-то степени можно сказать, что она является спасательной станцией. То есть, в этой точке можно ставить защитный ордер. Либо просто можно учитывать эту точку при определении смены направления движения цены на рынке.

Цель по прибыли. Здесь нет каких-то стандартных установок. Все делается произвольно на усмотрение трейдера.
Правило выхода. Нам нужно дождаться соприкосновения цены с точкой SAR. Когда это происходит, то мы выходим с рынка и открываем противоположную позицию.

Сегодня развитие технологий в области ПО (для финансовых рынков) позволяет реализовывать даже сложные технические решения. Нам в данном случае подойдут стандартные графические пакеты, с помощью которых мы можем запрограммировать стратегию, которая основана на этом популярном индикаторе.
В данном случае при желании мы сможем проверить наше предположение на широком спектре валют, а также временных отрезков.

Результаты тестирования

Данную стратегию нужно проверить на работоспособность, поэтому мы обкатаем ее на следующих валютных парах: USD/JPY, GBP/USD, EUR/USD, GBP/JPY. Эти валютные пары мы будем использовать на разных временных отрезках. Кроме того, мы применим операционные затраты в 3 пункта для следующих валютных пар: GBP/USD/, EUR/USD, USD/JPY, а также 5 пипсов для пары GBP/JPY на полную торговую сделку. Ниже можно посмотреть, какими будут гипотетические кривые нашей стратегии на различных временных отрезках.

В торговле всегда нужно быть осторожным. Часто можно встретить торговые системы, которые основаны на исторических данных. Да, в какой-то степени это правильно. Прошлые данные помогают нам понять причины, по которым происходили те или иные явления. Но все-таки всегда стоит учитывать тот факт, что история не гарантирует вам работу без сбоев. Правда, это не совсем актуально, когда речь идет о тех валютных парах, которые перечислены выше.

При их использовании торговля выглядит более перспективно. Только необходимо учесть расхождение между периодами.
Для каждого периода есть определенные нюансы, которые необходимо учитывать. Например, когда речь идет о долгосрочных периодах, то выбранная стратегия будет не очень хорошо работать на недельных графиках. Иногда складывается мнение, что параболик SAR сам по себе всегда был медленным в захвате изменений трендов в этих четырех валютах примерно за 8 лет торговли.

Если взять более короткие временные интервалы, то здесь ситуация несколько иная. Параболик SAR ведет себя более перспективно. Но, например, если взять тот же часовой график, то по нашим валютным парам увидим достаточно слабые показатели. Но есть причины, по которым есть основание думать, что виноват здесь не сам индикатор, а, скорее всего, здесь типичная проблема, которая характерна для многих стратегий с высокой частотой торговли – операционных затратах.

Если бы мы использовали здесь валютную пару EUR/USD, то предположительно данная стратегия привела бы к заключению 4481 сделок за все время тестирования. То есть, это говорит о том, что сумма уплаченного спреда по тем сделкам, которые уже закрыты, составила бы $15 тыс. за 8 лет. Это с учетом тех значений, которые мы используем. Если бы не было этих лишних операционных затрат, то стратегия была бы в теории прибыльной.

Вообще, если попробовать оценить, как работает сам индикатор, то увидим, что свои лучшие показатели он выдает приблизительно между низко- и высокочастотными периодами торговли. Если сравнить результаты для 240-минутного и дневного графиков, то данная стратегия опять же чисто теоретически могла бы дать отличные результаты за все это время. И это было бы особенно актуально тогда, когда торговля велась бы на сильных и длительных ценовых трендах. Многие индикаторы на основе тренда не могут в принципе показывать хороших результатов на диапазонных движениях, и, к сожалению, параболик SAR в данном случае не является исключением.

Применение в торговле

Как видите, наше небольшое исследование показывает, что стратегия, замешанная на параболике SAR, в принципе, показывает неплохие результаты на исторических данных – на промежутке 8 лет по тем валютным парам, которые мы приводили выше. Принимая во внимание тот факт, что параболик SAR может применяться как способ установки скользящих стоп-ордеров для сделок по тренду, можно удачно использовать его для разработки новых стратегий.

Сложно выносить какие-то категорические вердикты, особенно, когда речь идет о финансовом рынке, где все и всегда нестабильно. Поэтому то, что мы сегодня показали, и что работает на данных валютных парах, не означает, что эти валютные пары единственные в своем роде. Наверняка, если сильно постараться, то можно найти и другие пары, которые точно также удачно можно перенести в любую торговую стратегию. Но вообще она будет особенно действенной, когда потребуется определять уровни размещения стоп-ордеров для тех методов, которые на сегодняшний день применяются трейдерами в торговле.


Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function similar_posts() in /var/www/pppara/data/www/forexman.info/wp-content/themes/Forextheme2/single.php:224 Stack trace: #0 /var/www/pppara/data/www/forexman.info/wp-includes/template-loader.php(74): include() #1 /var/www/pppara/data/www/forexman.info/wp-blog-header.php(19): require_once('/var/www/pppara...') #2 /var/www/pppara/data/www/forexman.info/index.php(17): require('/var/www/pppara...') #3 {main} thrown in /var/www/pppara/data/www/forexman.info/wp-content/themes/Forextheme2/single.php on line 224