5 Июнь 2012

Локальный инструмент технического анализа — дивергенции

То время, когда я только пришел на валютный рынок, вспоминаю с содроганием. Было очень непросто. И хотя до этого я работал инженером, а работа эта, сами понимаете, быть может, в чем-то даже сложнее торговли на Форексе, тем не менее, было непросто, но ко всему я подходил с таким же усердием и вдумчивым отношением, как и раньше, когда брался за любую работу по своей предыдущей специальности. Если быть более конкретным, то стоит сказать, что в физическом мире почти любые вещи могут быть описаны путем математических алгоритмов, и для того чтобы найти тот святой грааль, тот единственно возможный вариант успешного развития событий, нам необходимо разработать окончательную математическую формулу. Но годы, которые проходят мимо нас, и которые преподносят множество сюрпризов, показывают, что не все учатся на своих ошибках, и многие остаются такими же наивными, как и были изначально.

У меня начиналось все примерно так. Сначала, разумеется, определился, что да, начинаю торговать. Потом решил, что нужно обеспечить себя хорошим оборудованием, программами, ну и конечно же множество всевозможных книг по биржевой торговле. Например, у меня и сейчас на полке есть книги Швагера, Мартина Принга, Джона Мерфи и других авторов. В общем, я очень надеялся, что все эти прибамбасы помогут мне извлекать деньги из валютного рынка. Моей главной задачей было найти самородки, и успешно применить их в своей торговле.

Так как по роду своей профессии от математики я был не далек, то решил сначала «пощупать» компьютерные программы. То есть, на то время я думал, что это очень даже логично. Для меня в этом плане вообще не было ничего сложно, потому что будучи связанным с математикой, я не встречал еще таких программ, в которых бы я не смог разобраться. Все достаточно просто: читаешь мануал, разбираешься в особенностях, применяешь на практике.

В общем, здесь, на Форекс, я не встретил каких-либо серьезных препятствий, и через некоторое время уже досконально разобрался во всех премудростях. Каждый софт имел свои особенности, и по-разному отображал ценовые графики. Причем, не было какой-то программы-лидера. Каждая из них имела свои преимущества и недостатки. И главное, что каждая была буквально нашпигована техническими индикаторами. И мне с моими знаниями здесь было большое непаханое поле для действий. Можно было, например, модифицировать какую-то программу, и объединить ее с другими в совершенно новую систему торговли.

В то время я вел себя так, как и должен был вести себя нормальный уважающий себя инженер. Мне нужно было вникнуть в саму суть устройства программ, поэтому много времени уходило на перечитку этого материала. Со временем пришло осознание, что все изменилось, что теперь я работаю на себя, и все зависит только от меня. И от того, насколько эффективно я буду работать, будет зависеть и мой текущий доход, и мой доход в будущем.

Я без проблем разобрался со всеми этими Стохастиками, MACD, RSI, Взвешенными объемами и т.д. Было много понятий, про которые я раньше вообще нигде не слышал. Но постепенно все эти элементы стали для меня понятными и обрели практический смысл.

Первое, на что я обратил внимание – это то, что индикаторов было очень много. Даже чересчур много. Но одновременно использовать можно было только некоторые из них. Например, можно было бы загнать на график где-нибудь 30 индикаторов. Но потом от обилия их пересечений просто рябило бы в глазах. И я пришел к выводу, что можно ведь работать значительно проще. Использовать пару индикаторов, но значительно эффективней. Просто нужен торговый план.

Кроме того, я пришел к интересному выводу относительно того, что можно использовать индикаторы не только для подачи сигнала в какую-то одну сторону. Можно все реализовать таким образом, чтобы индикаторы одновременно показывали, что можно входить в длинную, а можно – в короткую позицию. Правда, это не совсем правильно, и только путает. А путаница на рынке ни к чему. Поэтому я тогда потратил много времени, чтобы не было этого разнобоя.

Теперь, когда у меня уже была наработана хорошая теоретическая база знаний, мне оставалось лишь найти самые подходящие 2-3 индикатора, чтобы на их основе построить нормальную рабочую торговую стратегию. Должен сказать, что это тоже очень большой кусок работы, потому что различных осцилляторов, индикаторов пруд пруди, а тех, которые реально работают, почти нет. Их единицы. К тому же сложность была в том, что нужно было научить «петь» индикаторы в хоре, соло мне не было нужно.

Задача была ясна – найти подходящие инструменты, и зарабатывать нормальные деньги. В общем, закончилось тем, что я остановился на Стохастике и RSI. Потом начал торговать, и почти сразу начал сливать. Поэтому понял, что здесь еще нужно что-то добавить. Пришлось вернуться к своим книгам и искать какой-то подходящий вариант. Вскоре это дало результаты – дивергенция.

Я еще тогда наткнулся на книгу Вильями Блау «Импульс, направление и дивергенция». Я, кстати, всегда читаю, кем был автор той или иной книги еще до того, как начал писать свои работы. Так вот, Блау, если верить тому, что было написано, был инженером-электриком. В связи с этим было решено, что человек близок по своей концепции со мной, и можно рассмотреть предложенный им вариант. Рассуждал я тогда очень просто: «Если человек в название целой книги вносит название технического инструмента – «дивергенции», то наверняка, это уже не просто так.

Понятно, что надежды не было на то, что вот так просто возьму, прочитаю, потом применю на практике, и все сразу пойдет как по маслу. Но все равно была какая-то вера в то, что все должно получиться. Не знаю почему, но почему-то казалось, что именно эта концепция станет заключительным препятствием на пути к достижению цели.

Достаточно долго пришлось мучиться, пока не получилось что-то действительно путное. Вообще сама по себе дивергенция – это субъективный инструмент, который требует определенной интерпретации, поэтому я не сразу понял, насколько там все было серьезно.

Но постепенно я начал разбираться во всех премудростях, и все стало вставать на свои места. Долгие поиски дали свои результаты, и я нашел то, что давно искал. А именно – два осциллятора – Стохастик и RSI. Именно их я и решил использовать в качестве своих фундаментальных инструментов анализа рынка. Но опять же повторюсь, что в данном случае я делал большую ставку на дивергенцию. Именно она давала мне самый сильный результат.

Ну, а теперь, пожалуй, хватит все вокруг да около. Ниже я расскажу подробности моих исследований. В данном случае я не буду заострять внимание на всех технических тонкостях каждого осциллятора, ибо это очень долго и нудно. Да и на наш конечный результат никак не повлияет. Если у вас будет желание получить эту информацию, то ее вы сможете найти на любом тематическом сайте или прочитать в любой книге, в которой описываются осцилляторы. Я предлагаю больше заострить внимание именно на дивергенции, потому что она уже на протяжении многих лет служит для трейдеров надежным средством получения качественных сигналов.

Для начала я предлагаю вообще ознакомиться с тем, что такое дивергенция. Структура дивергенции проста: более высокие максимумы или более низкие минимумы на графике цены. И в это же время этим экстремумам не соответствуют более высокие максимумы или более низкие минимумы на графике осциллятора.

Вариации могут быть разными. Кроме того, дивергенция может состоять из более высоких масимумов или минимумов на осцилляторе, которым не будут сопоставляться более высокие максимумы/минимумы на графике цены. В общем, когда речь идет о дивергенции, здесь нужно как можно четче изъясняться, потому что может возникнуть путаница, по себе знаю. В общем, из того что уже было сказано выше, вы сами видите, что на рынке может возникнуть четыре разновидности дивергенции. Две из них – это медвежьи, две другие – бычьи. Ниже я более подробно описал их, чтобы было лучше разобраться.

1. Когда видим, что на графике цены наблюдаются более высокие максимальные точки, а в это же время на графике осциллятора наблюдаем, что там такие же или более низкие максимумы, то можете быть уверены – перед вами медвежья дивергенция. Здесь налицо тот факт, что у покупателей не хватает сил, что они не совсем уверены в себе. У них не хватает напора, чтобы помочь осциллятору зайти в область перекупленности, как в предшествующем растущем толчке. И это при всем том, что сама цена очень даже могла подняться значительно выше.

В данном случае лучше всего для сравнения подойдет сравнение физической природы растяжения пружины. Здесь применялось много силы для того чтобы растянуть пружины вверх. Но по каким-то причинам пружина не была растянута настолько, насколько это было нужно.

2. На графике осциллятора наблюдаем максимум, а в это же время на графике цены максимум значительно ниже, либо одинаковые с этим. Ситуация здесь часто спорная, но это все равно является медвежьей дивергенцией. Объяснение здесь достаточно простое. Даже с учетом того, что осциллятор все дальше ныряет в зону перекупленности, всего этого недостаточно чтобы цена прорвалась в область новых максимумов. То есть, получается, что это своеобразный эквивалент применения небольшой силы к пружине, но поскольку это есть по факту, то пружина тянется дальше, чем в прошлый раз.

3. Когда на графике осциллятора более высокие минимумы, а в это же время на графике цены более низкие минимумы, то это очень смахивает на ситуацию, которая была описана в пункте 1. В данном случае это бычья дивергенция. И если будет падение к новым ценовым минимумам, то вряд ли это способно оказать какое-то воздействие на технический инструмент, чтобы у него была возможность попасть в зону перепроданности. В данном случае налицо факт, что мы еще более сильно надавили на пружину, но здесь не хватило сил, чтобы сжать ее сильно, так, как в прошлый раз.

4. Здесь более низкие минимумы в техническом инструменте, а на графике цены можем наблюдать, что там или та же самая ситуация, или же более высокие минимумы. Это тоже бычий случай, но уже другой. Здесь получается так, что это падение не смогло получить столько сил, чтобы дорваться до минимума. То есть, если так рассудить, то это получается слабость, с пружиной, на которую было оказано давление в дальнейшем, чем в нашем предыдущем случае. И здесь не нужно было такое сильное воздействие, чтобы добиться нашей цели. В тот момент, когда определенная доля нисходящей силы уже отсутствует, то наша пружина начинает двигаться все выше и выше.

Все что было сказано выше – это практика. И я хорошо понимаю, как сложно все это воспринимать, особенно в тех случаях, когда вы раньше вообще с этим не сталкивались. Поэтому в качестве наглядного примера приведу графическое изображение. Если пытаться отобразить здесь полностью все элементы, то мне не хватит экрана, да и кому нужно это загромождение. Поэтому я здесь выделю только самое основное. Здесь будет только Стохастик. Но не забывайте о том, что это я только здесь использую Стохастик, а на самом деле можно использовать любой другой инструмент, который находится между экстремальными значениями перекупленности и перепроданности.

Да, здесь стоит сделать еще одно небольшое уточнение по поводу наших примеров. Вы уж извините, я здесь не использую видео, или какие-то современные графики. Использую старые, потому что считаю, что так проще и нагляднее, и так значительно легче будет сосредоточиться на дивергенции. Наша задача в данном конкретном случае состоит в том, чтобы понять, как определять дивергенцию, а не торговать так, как показано на графиках. Это можно сказать как в поговорке: «Дайте мне кусок мяса, и я буду накормлен сегодня, но если вы мне не дадите завтра, то я буду голоден. Но если вы научите меня добывать мясо, то я буду сыт всегда».

Обратите внимание на тот факт, как цена восстанавливалась от минимума сентября 2001 года, и сколько ей еще оставалось двигаться до максимума середины 2001 года. Дивергенция на рынке появилась тогда, когда наш осциллятор продемонстрировал более высокий максимум в области перекупленности. Дивергенция образовалась медвежья.

Увидеть все это можно ниже. Сами можете посмотреть, как это все похоже на то, что я говорил выше, и в чем сходство с медвежьей дивергенцией.

Теперь продолжаем продвигаться повыше по графику, и опять видим, что перед нами дивергенция, только теперь она уже идет в другом направлении. Возьмем для примера октябрь 2002 года. Тогда QQQ упала на самый низкий уровень за все последние годы. Но когда смотрели на график Стохастика, то здесь ситуация была совершенно иной, потому что осциллятор не подтверждал этот сигнал. Здесь, кстати, очень интересно показано, как Стохастик образовал более высокий минимум, который соответствовал более низкому ценовому минимуму. В результате получается, что перед нами бычья дивергенция, которая больше подходит под случай, описанный в пункте 3. И обратите внимание, что здесь нет вообще ничего сложного. Достаточно просто идентифицировать. Вся сложность только в том, чтобы правильно выявить дивергенцию, а дальше уже дело техники. Нам потребуется подождать движения из области перепроданности, для того чтобы открыть длинную позицию.

А теперь еще одна интересная ситуация

Можно сказать, что это больше всего подпадает под случай, описанный в пункте 4. То есть, здесь у нас бычья дивергенция. Но здесь все как-то очень расплывчато, потому что минимумы Стохастика примерно одинаковы. Правда, в данном случае все закончилось ростом, что привело QQQ к области, в которой она была еще в декабре 2003 года. То есть, когда цена была на отметке $35. Вряд ли здесь можно говорить о том, что нужно было в данном случае все время держать позицию открытой. Но посмотрите какие возможности здесь были, когда цена проходила середину этого движения. Запросто можно было бы удачно открыться.

Да, здесь я не могу качать права, и не могу бороться с ценой, потому что она неуклонно идет вверх. Просто, на мой взгляд, это бессмысленно. Смотрите сами, какая вырисовывается картина. Да и дивергенция, она не такая простая, как обычно, а немного, если можно так выразиться, модифицированная, сильная. Посмотрите на месячный график S&P 500. Думаю, что не стоит игнорировать все намеки, которые здесь можно увидеть. Просто теперь нам уже кое-что известно о дивергенции, и вы наверняка можете видеть, что здесь есть на самом деле.

В том случае, если SPX не сделает усилие, и не пройдет выше отметки 1.170 до того момента, пока месячный Стохастический осциллятор снизится ниже от той отметки, в которой он на данный момент находится. И в этом случае появляется неплохая возможность, чтобы открыть позицию с расчетом на длительный срок. Примерно с начала 2004 года.

Да, при всем том, что дивергенция является отличным помощником в определении хороших моментов для входа в рынок, все равно это не панацея. И это не волшебная палочка. Часто бывает так, что вроде делаешь ставку на нее, а потом что-нибудь не срастается, и ты смотришь – оказывает, где-то был ложный сигнал, где-то запаздывает. Но в любом случае, с помощью дивергенции все равно можно более точно определять сигналы на графике. Причем, не нужно использовать целую кучу инструментов, от которых потом голова идет кругом. Если вы прошли через это, то наверняка знаете, каково это, когда навешаешь кучу индикаторов, а потом путаешься в них. Так что получается больше проблем от них, чем пользы. Но и дивергенция не всегда такая белая и пушистая, как может показаться. В любом случае, как бы там ни было, дивергенция часто предсказывает довольно существенные движения, и вот за это мне она очень по душе.

Не обязательно завешивать торговый терминал кучей бесполезных осцилляторов. Достаточно использовать лишь один-два. А зная про дивергенцию, и используя эти осцилляторы, мы, проведя всего пару линий, можем получить отличные торговые возможности. Вот так. Быть может, когда вы более детально исследуете эту проблему, то тоже найдете дивергенцию очень интересным явлением, и будете использовать ее в своей торговой практике.


Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function similar_posts() in /var/www/pppara/data/www/forexman.info/wp-content/themes/Forextheme2/single.php:224 Stack trace: #0 /var/www/pppara/data/www/forexman.info/wp-includes/template-loader.php(74): include() #1 /var/www/pppara/data/www/forexman.info/wp-blog-header.php(19): require_once('/var/www/pppara...') #2 /var/www/pppara/data/www/forexman.info/index.php(17): require('/var/www/pppara...') #3 {main} thrown in /var/www/pppara/data/www/forexman.info/wp-content/themes/Forextheme2/single.php on line 224