7 Июнь 2012

Важнейшие моменты, на которых необходимо акцентировать внимание при торговле

Как вы считаете, можно ли вести успешную торговлю на фондовом рынке? Уверен, вам, может, даже надоел этот вопрос. Кажется, что такая банальщина, что просто ужас. Ну, пускай, вы видели этот вопрос уже сто раз. Но сейчас все-таки наберитесь терпения, и дочитайте до конца. Задайте себе этот вопрос в 101-й раз. Вы-то сами как считаете, это реально или нет? Понятно, что с позиции рядового трейдера, который еще вчера являлся своеобразным офисным планктоном, а сегодня пришел на рынок и хочет зарабатывать, возможность успешно торговать на фондовом рынке не кажется такой уж реальной. Вот об этом давайте поговорим сегодня в нашем курсе практического трейдинга.

Если посмотреть на рынок с одной стороны, то есть масса трейдеров, которые покупают активы не для того чтобы торговать ими на краткосрочном временном промежутке. Такие трейдеры считают, что на рынке нет какой-то определенности, и что все происходит по воле случая. Исходя из такой логики, вытекает, что попытка заработать путем спекуляций на фондовом рынке – это безнадежная затея. Это с одной стороны.

С другой стороны, есть много так называемых «жокеев» фондового рынка, которые говорят, что торговля на кратковременных временных масштабах может быть эффективной и прибыльной. Только здесь вопрос упирается в то, что необходимо изначально не ошибиться при выборе активов.

Но все-таки, можно ли заработать на фондовом рынке?

Жаль, а, может, наоборот, хорошо, что многие трейдеры приходят на фондовый рынок, обжигаются, и уходят навсегда ни с чем. Но, скорее всего, хорошего в такой тенденции нет, потому что приток новых сил жизненно необходим рынку. Чем больше на рынке будет участников, тем выше объем, и выше ликвидность. Конечно, с этим можно поспорить, сказав, что есть крупные участники рынка. И если взять несколько таких крупных участников, то по объему совершаемых операций они перекрывают все сделки, которые делают частные трейдеры. Но все же, сама суть такова – рынок должен расти.

Много трейдеров живут за счет рынка, и считают трейдинг своей работой. Такой же, как офисная работа, завод, автомойка – любая другая. С учетом того, что все транзакции, которые совершаются с активами, обоснованы, следует предположить (если заходить уже совсем далеко), что рынком движут различные фундаментальные факторы. И тот, кто умеет правильно оценивать эти факторы, может зарабатывать неплохие деньги. А оценить можно с помощью торговой стратегии. И именно это мы сегодня рассмотрим в нашей статье.

Мы покажем вам торговую стратегию, которая основана на применении 32 индикаторов. Эта торговая стратегия уже зарекомендовала себя с положительной стороны. Она была протестирована на исторических данных за последние 10 лет. Выяснилось, что 84% длинных позиций, которые открывались при помощи данной стратегии, оказались прибыльными. Конечно, были незначительные просадки и значительная прибыль. Всего, за 42 квартала, начиная с 1997 года, только 5 были убыточными.

На рынке, как правило, ситуация может развиваться таким образом, что когда на рынке наблюдается длительный тренд, а потом происходит спад, то все сразу начинают искать возможность открыть длинную позицию. А когда рынок долго падает, а потом начинает идти вверх, то часть трейдеров сразу использует этот момент для того чтобы выгодней продать купленные активы.

Почему везунчики открывают длинные позиции на падении, а во время ралли продают?

Если разобраться здесь досконально, то увидим, что можно это использовать в торговле, и главное – использовать прибыльно. Но все равно даже такая возможность не даст вам хороший профит, если вы не будете использовать четкий план торговли. Без плана вы не сможете ничего реализовать на практике. Если быть точнее, то реализовать то вы сможете, но будет ли это эффективным, это уже другой вопрос.

Структура рынка такова, что он делится на тех, кто предпочитает играть на повышение, и тех, кто предпочитает играть на понижение. Первых называют быками, вторых – медведями. Вы когда-нибудь обращали внимание, как ведет себя большинство трейдеров, когда рынок идет вниз? На рынке вроде бы восходящий тренд, но только стоит ему начать сбавлять обороты и переходить в коррекцию, как тут же сотни и тысячи трейдеров начинают избавляться от своих активов. А бывает и так, что они открывают длинные позиции, когда цена демонстрирует восходящий тренд, и происходит это даже тогда, когда это является коррекционным откатом против медвежьего тренда. Именно здесь стоит обратить на психологию трейдеров. Успешный трейдер не должен так делать. Но для того чтобы он не ошибался, ему нужен четкий план торговли.

Понятно, что не могут все сразу прийти на рынок и зарабатывать большие деньги. Все происходит постепенно. И успешными трейдерами не становятся сразу. Здесь как никогда актуальна истина, которая гласит, что самое сложное состоит из нескольких простых вещей. И всю успешную торговлю можно свести всего лишь к нескольким простым шагам. Именно это и дает возможность трейдерам, которые используют такой подход, получать преимущество. Здесь важно уметь определить, в каком состоянии находится рынок, и когда не стоит входить в рынок ввиду его неподходящего состояния. Ниже мы рассмотрим три основных правила, которые необходимо соблюдать каждому трейдеру, если он не хочет оказаться среди неудачников.

Правило первое. Всегда используйте RSI, DMI, скользящие средние, либо другие индикаторы с целью определить среднюю величину

Начать нужно с определения точки, откуда будем начинать. Эта точка, или область, будет выражаться посредством усредненной цены. На сегодняшний день на рынках проворачиваются большие объемы средств, что делает их волатильными. С одной стороны, это хорошо. Но с другой стороны получается, что такой огромный объем операций сильно затрудняет правильное определение тренда.

Эту среднюю точку можно определять по-разному. Кто-то делает это «на глаз», кто-то использует скользящие средние, полосы Боллинджера или что-то другое.

И здесь, скорее всего, больше подойдет индикатор RSI с параметром 2. Применимо к данному конкретному случаю это один из наиболее эффективных инструментов.

Но здесь нужно понимать, что дело не в том, чтобы найти нужные ценовые уровни. Если мы выбираем определенный период времени, и начинаем сравнивать цены на нем, то сможем лучше понять, что для данного типа рынка есть хорошо, а что – нет. Также мы сможем понять и почувствовать, когда это ценовое движение будет смещаться вверх или вниз от своей «нормы». И, разумеется, мы сможем понять, когда эта отклонение начнет «зашкаливать».

Теперь что касается стохастика, то его тоже можно использовать. Это и есть один из замещающих инструментов анализа рынка. Он применяется на практике для отслеживания и измерения нормального движения рынка, а также для того, чтобы отслеживать области, где рынок будет выходить за его рамки. Здесь также стоит заострить внимание на таком моменте, когда инструмента анализа, который находится в нижней панели, мониторит движение на рынке E-mini S&P 500. Собственно, нюансы здесь вы сможете посмотреть выше на изображении.

Правило второе. Необходимо отследить экстремальную ценовую область, где, скорее всего, будет разворот рынка, после чего цена устремится к нормальному значению

В данном случае мы свидетели такой ситуации, когда осциллятор показывает бешеное движение или это просто флет? Такая ситуация, когда происходит выход за пределы трендовых линий, а также скользящих средних.

Обратите внимание на рисунок выше. Здесь видно, что цена показывает не совсем правильное поведение. То есть, оно не такое, как обычно бывает в таких случаях. Здесь наблюдается достаточно сильное движение вниз. И чем больше было отклонение от трендовой линии, тем больше была уверенность в том, что цена резко развернется и вернется к этой трендовой линии с возможным ее пробоем. Это как раз хороший пример, как может вести себя цена, когда трейдеры, предпочитающие торговлю на краткосрочных временных интервалах, ждут именно таких событий на рынке.

Правда, стоит учесть один нюанс. Дело в том, что нельзя во всем и сразу разобраться, но нужно пытаться понять эти кризисные точки, когда рынок перенасыщается, и существует большая вероятность, что он изменит направление своего движения. В таких случаях нужно действовать достаточно быстро и четко. Когда цена достигает такого экстремума, нужно покупать при начале движения в обратную сторону.

Правда, здесь часто допустимы ошибки. Обычный RSI входит в зону перепроданности тогда, когда происходит пересечение уровня 30. А теперь к конкретике. Тот RSI, который используется нами в данном случае, применяется на небольших временных графиках. И он здесь должен пересечь уровень 10 для того, чтобы подсказать нам, что рынок на данный момент уже перенасыщен, и пора вступать в игру для того чтобы иметь возможность заработать хорошие деньги.

Теперь посмотрим на идентичный график E-mini S&P 500. Здесь задан более длинный период для RSI – 2. Кстати, здесь есть интересные моменты. В частности, обратите внимание, как стала вести себя цена после того, как линия индикатора снизилась ниже отметки 2.0. Нами проводилось много тестов как на исторических данных, так и онлайн, сравнивались разные уровни перепроданности. И то, что мы предполагали, подтвердилось на практике. Основания для такого утверждения – это то, что ситуация повторялась неоднократно. Именно это и дает данной стратегии неоспоримое преимущество перед остальными.

Правило третье. Подыщите нужный краткосрочный торговый инструмент

Этот шаг заключительный, и смысл его в том, что необходимо подыскать нужный торговый инструмент для более эффективной торговли. Сегодня торговля популяризируется самыми разными способами. На рынок постоянно вливаются новые силы, тем самым обеспечивая не только более высокую ликвидность, но и появление большого количества торговых инструментов. Сюда можно отнести такие инструменты как SPY, SPDRS, ETF. Все они делают попытки копировать поведение индекса S&P 500.

Кстати, используемый нами торговый подход может подойти и для торговли опционами. Но здесь есть одна особенность, которую необходимо учитывать. Дело в том, что использовать нужно только те опционы, которые находятся «глубоко в деньгах». Правда, опционы – это уже совсем другая тема, и, наверное, нет смысла касаться её в данной статье.

Теперь немного о фьючерсах. Здесь лучше всего использовать контракты E-mini, небольшие такие версии стандартных фьючерсных контрактов, в том числе и фьючерсы на S&P500 и Nasdaq 100, а также большое количество различных других торговых инструментов. Что касается торговых инструментов E-mini, то у них есть два преимущества. Именно эти преимущества и дают возможность данным фьючерсам быть настолько популярными, даже популярный, чем ETF. Нужно учитывать, что пытаются точно копировать ценовое поведение базового актива. А также нужно учитывать и еще один момент. Это то, что возможность использовать значительно больше денег, чем есть на торговом счете, для E-mini, дает возможность зарабатывать значительно больше.

Выгода использования данного вида актива очевидна. С помощью E-mini S&P 500 трейдер смог получить прибыль в размере ~420 пипсов. Это стало возможным благодаря тому, что трейдер открыл длинную позицию, а затем достаточно долго ждал, держал позицию с осени 1997 года. Если провести параллель с используемым нами методом, то увидим, что E-mini S&P 500 в нашем случае не всегда давал хорошие результаты. Он позволил заработать на 50% больше лишь в 2006 году.

Стратегия торговли на финансовых рынках у всех разная. Кто-то пытается охватить все торговые инструменты, т.е. ищет любые торговые возможности, и неважно, какой это будет торговый инструмент. А другие концентрируются на каких-то отдельных активах, и торгуют только их. То есть, здесь нельзя сказать, чтобы все было как-то однообразно.

Вообще нельзя сказать, чтобы все успешные трейдеры действовали однообразно. У каждого свой подход и видение рынка. Но все-таки большинство из них ведут учет и анализируют статистику по многим факторам, в числе которых анализ новостей, технический анализ, использование на практике в своих интересах рыночной психологии и т.д.

Многие торговые системы и стратегии используют не один, а сразу несколько сигналов. В таком случае значительно проще определить, насколько агрессивной либо наоборот – консервативной, будет какая-то сделка, если рассматривать ее через призму управления рисками.

Но как бы там ни было, практически все стратегии торговли базируются на поиске, если можно так выразиться, точки опоры (средней цены). Они пытаются найти критические точки, где рынок либо перепродан, либо перекуплен. Такие точка стратегически важны, потому что здесь есть большая доля вероятности, что цена оттолкнется от такого уровня, пойдет в обратную сторону, и достигнет своего нормального значения.

Данная особенность позволяет зарабатывать на рынке.

Для того чтобы правильно использовать свою стратегию, необходимо подобрать правильный актив. Сегодня на рынке предостаточно предложений от брокеров, в том числе и брокеров, которые предлагают E-mini контракты на фьючерсы и опционы. Конечно, они нравятся не всем. В основном, применяются на краткосрочных графиках фондового рынка. Такую стратегию торговли можете разработать и вы!


Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function similar_posts() in /var/www/pppara/data/www/forexman.info/wp-content/themes/Forextheme2/single.php:224 Stack trace: #0 /var/www/pppara/data/www/forexman.info/wp-includes/template-loader.php(74): include() #1 /var/www/pppara/data/www/forexman.info/wp-blog-header.php(19): require_once('/var/www/pppara...') #2 /var/www/pppara/data/www/forexman.info/index.php(17): require('/var/www/pppara...') #3 {main} thrown in /var/www/pppara/data/www/forexman.info/wp-content/themes/Forextheme2/single.php on line 224