7 Июнь 2012

Как выбрать самую удачную валютную пару для торговли

Сегодня вопрос о том, как выбрать оптимальную валютную пару для торговли. Время неспокойное, куча новостей, от которых рынок вот-вот готов взорваться. Да и в целом, нестабильность мировой экономики. Все это не вселяет уверенность в завтрашнем дне, особенно у тех, кто торгует на валютном рынке Форекс. Поэтому давайте лучше разберемся, как подобрать правильную валютную пару для торговли. Вообще подходов может быть несколько.

Первый. Здесь нет каких-то особенных подходов к выбору. Все делается достаточно просто, на примитивном уровне. Не проводится углубленный анализ, не принимаются во внимание какие-то математические выкладки и т.д. Все валютные пары выбираются по типу нравится/не нравится. Конечно, такой подход вообще в жизни имеет место быть, но давайте оставим его хотя бы в рамках данной статьи. Согласитесь, что большого ума не нужно, чтобы выбрать валютную пару по такому вот принципу. Здесь можно только добавить: лучшее – враг хорошего. Даже если вы смогли вот таким вот методом, методом тыка, найти подходящую валютную пару, и она приносит вам хороший доход, то не стоит искать что-то лучшее. Во всяком случае, пока это работает.

Второй подход. Здесь все более серьезно. Используется математический анализ. Поэтому давайте глянем на рынок именно с такой точки зрения. Вы осуществляете валютно-обменные операции на рынке. В данном случае стоит определить минимальный уровень риска, который будет равен минимальному спреду, существующему по используемой вами валютной паре. Для нас важно определиться, что будет выгодно, а что нет. Поэтому здесь необходимо взять среднюю амплитуду колебаний по рассматриваемым парам и сопоставить ее с тем, какой спред предлагает ваш брокер. Чтобы было понятнее, я взял информацию о волатильности с одного достаточно крупного сайта. Эти данные я сопоставил с условиями торговли одного достаточно известного ДЦ. Теперь давайте посмотрим, что из этого вышло:

Сначала смотрите на самые первые колонки в таблице. Здесь показана информация по средней волатильности по семи основным мажорным парам Форекса. А затем идет спред, после него – волатильность поделена на спред. Для чего это все вообще делалось? Нам нужно было получить на выходе размер колебания пары на единицу минимального риска по ней. И чем больше будет данная величина, тем математически данной парой выгоднее осуществлять торговлю. Лидером у нас стала валютная пара евро/доллар, второе место – доллар/франк, третье – фунт/доллар.

Разумеется, здесь могут быть абсолютно любые данные по волатильности, а также свои условия по спредам у брокера. Выше приведен лишь приблизительный порядок расчета, который можно варьировать как угодно. Но как бы там ни было, я рекомендую самостоятельно провести их и не только с мажорными парами. Сюда можно добавить также и кроссы валют. Далее сами попробуйте подсчитать среднедневную волатильность за последний год, а потом попробуйте сравнить ее с тем, что наблюдается на рынке на сегодняшний день.

Третий подход. Сама суть данного подхода лежит в плоскости, которая объединяет как предпочтения трейдеров, так и другие объективные параметры. В данном случае нам интересно, какими валютными парами трудно, а какими легко торговать. То есть, здесь просто нужно смотреть на графики. Поскольку выше мы уже обозначили валютные пары, то давайте продолжим наше исследование на их примере

EURUSD

EURUSD

GBPUSD

GBPUSD

USDCHF

USDCHF

USDJPY

USDJPY

USDCAD

USDCAD

AUDUSD

AUDUSD

NZDUSD

NZDUSD

Да, здесь обязательно стоит заметить, что графики в данном случае тиковые. Это означает, что чем больше волатильность данной валютной пары, т.е. чем больше движений она сделает за единицу времени, тем больше будет график за одинаковый период времени.

Но если вы собираете сравнивать графики для того чтобы определить, на каком из них легче торговать, а на каком сложнее, то знайте, что это занятие далеко не из легких. Здесь, может, и есть какие-то математические подходы, но, как правило, все всегда решается «на глаз». Например, можно посмотреть, в каких парах выбивались бы стопы, а на каких, например, более глубокие откаты, длинные тени свечей, или что-то другое. Правда, это не единственно возможный способ оценить графики. Есть и другие, не менее эффективные. Например, можно посмотреть ровность графика. То есть, можно прикинуть, насколько большое отклонение величины отдельной свечи на графике от средних для этого графика значений. И здесь все, как правило, стандартно. То есть, стоит ориентироваться на стабильность. Чем ровнее будет график, тем проще будет на нем торговать. Разумеется, актуально и обратное выражение.

Здесь, например, достаточно быстро отсекутся японская йена. Она любит часто волноваться на рынке. А теперь можно приблизительно оценить, что самыми стабильными графиками на данный момент являются графики по валютным парам AUD/USD, USD/CHF, NZD/USD. Что касается пары евро, английского фунта и канадского доллара, то здесь не стоит доверять, потому что наблюдались значительные падения. Но если посмотреть, где будет самый лучший график по форме, то увидим, что это новозеландский доллар.

Заключение. Давайте подытожим все, что было сказано выше. Исходя из той информации, которая здесь имеется, получается, что самой лучшей, стабильной валютной парой является USD/CHF. А если посмотреть, где будет самый легкий график для торговли, то увидим, что это будет валютная пара NZD/USD. Но если исходить из математической точки зрения, то получится, что такой график не сильно прибыльный.

Здесь более целесообразным будет проанализировать еще раз самостоятельно, и добавить сюда также кроссовые пары, которые являются потенциальными лидерами по совокупности показателей.


Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function similar_posts() in /var/www/pppara/data/www/forexman.info/wp-content/themes/Forextheme2/single.php:224 Stack trace: #0 /var/www/pppara/data/www/forexman.info/wp-includes/template-loader.php(74): include() #1 /var/www/pppara/data/www/forexman.info/wp-blog-header.php(19): require_once('/var/www/pppara...') #2 /var/www/pppara/data/www/forexman.info/index.php(17): require('/var/www/pppara...') #3 {main} thrown in /var/www/pppara/data/www/forexman.info/wp-content/themes/Forextheme2/single.php on line 224