24 Август 2012

Стратегия торговли Д.Стоуэлла

Почти все трейдеры, которые сумели сделать огромные деньги на бирже, использовали в своей торговой практике методы прайс экшн. Так называют анализ чистых графиков цены. Сегодня я хочу рассказать про одну из стратегий д.Стоуэлла, которая называется «Линия трех свечей». Именно эта стратегия в фундамент стратегии «Мощный инструмент». Но преимущество данной стратегии заключается в том, что она является самодостаточной. То есть, при ее использовании вовсе не обязательно нагружать систему лишними элементами, достаточно правильно использовать линию трех свечей.

Линия трех свечей Джозефа Стоуэла на восходящем тренде

Чтобы выявить на восходящем тренде данную линию необходимо следующее:

1. Найти свечу с самым высоким максимумом (свеча №1)
2. Определить свечу слева от свечи №1, у которой минимум будет несколько ниже, чем у свечи №1. Это и будет наша свеча номер два
3. Определить свечу слева от свечи номер два, у которой минимум будет несколько ниже, чем у свечи №2. Данная свеча и будет нашей третьей свечой

В результате у нас получится на графике всего три свечи. Именно их нам и нужно выявить. Данные три свечи и будут называться свечами Джозеафа Стоуэлла, а если мы проведем линию по нижним частям этих свечей, то получим так называемую линию трех свечей Стоуэлла.

Все это было относительно восходящего тренда. А теперь давайте поговорим об идентификации свечей на нисходящем тренде.

Линия трех свечей Джозефа Стоуэла на нисходящем тренде

1. Для начала необходимо определить свечу с наименьшим экстремумом (свеча №1)
2. Затем просматриваем график слева от свечи №1, и ищем такую свечу, чтобы ее максимум был выше, чем максимум свечи №1. Это будет наша вторая свеча
3. И, в конце концов, находим третью свечу. Для этого просматриваем график слева от свечи №2, и ищем такую свечу, у которой максимум будет выше, чем у свечи №2. Это будет наша третья свеча

В данном случае если провести линию по верхним экстремумам свечей, то это и будет называться линией трех свечей Джозефа Стоуэлла.

Свечи, не включаемые в комбинацию «Три свечи Джозефа Стоуэлла»

Важно понимать, что не все свечи могут быть включены в комбинацию. Например, в том случае, если 1, 2 или 3 свеча в данной свечной комбинации будут внутренними по отношению к предыдущим (1 левой от них) свечам, то в этом случае свечи будут игнорироваться, то есть, они не должны включаться в число 3-х свечей.

Как торговать по уровню трех свечей Стоуэлла

Теперь нам нужно понять, как можно использовать стратегию Стоуэлла на практике. Сам Стоуэлл считал, что когда тренд движется в какую-то сторону, то это не может быть вечно, и рано или поздно он ослабнет. Нужно уметь искать такие моменты, чтобы успеть удачно войти в позицию на развороте рынка. Для того чтобы определять эти точки он и создал стратегию трех линий. Он говорил, что если рынок пересекает эту линию, то тогда можно считать, что существующий тренд ослаб, и скоро будет его разворот. Поэтому в таких случаях можно уже делать ставку на разворот со всеми отсюда вытекающими последствиями. Сам Джозеф торговал по данной методике на прорыв линии трех свечей.

Правда, такой уровень поддержки и сопротивления очень хорошо показывает себя в торговых стратегиях Форекс, которые базируются на отталкивании от линии трех свечей, которое может произойти после прорыва уровня.

Давайте проанализируем на практике. Тем более, что есть подходящая ситуация в виде достаточно сильного, но непродолжительного нисходящего тренда по паре EUR/USD с 1 мая текущего года по 1 июня 2012.

Вообще данная стратегия является по своей сути контртрендовой, и это нужно обязательно учитывать. Особенно то, что подобные моменты для нее являются самыми неблагоприятными.

Стратегия торговли Д.Стоуэлла

Теперь смотрим дальше. Начинается нисходящий тренд на этом отрезке просто классически. Особенно если смотреть на это с позиции прорыва уровня поддержки и сопротивления линии трех свечей. После этого цена оттолкнется от него в сторону прорыва. Будем иметь следующее:

Теперь давайте немного забежим вперед. Стоит отметить, что подобная детальная отработка уровня именно в такие моменты, когда меняется тренд – это в большей степени можно назвать редкостью, чем нормальным порядком вещей. И здесь дело в том, что новый тренд в самом своем начале, как правило, не имеет настолько мощного дисбаланса спроса и предложения, чтобы в каждом конкретном случае можно было сказать, что ситуация будет меняться именно так, как мы это запланировали. Правда, когда ты будешь входить в рынок с отката в уже существующем тренде, то действия трейдера, когда он тщательно анализирует рынок при помощи линии трех свечей – это уже событие достаточно частое.

Теперь рассмотрим ситуацию на скриншоте:

1. Пиком восходящего тренда стала свеча №1. Именно она установила ценовой экстремум
2. Предыдущая относительно нее свеча являлась внутренней, если сравнивать ее с другой свечей, той, которая располагается слева от нее. Именно по этой причине она не учитывается при подсчете. На графике она отмечена эллипсом
3. Свеча, обозначенная номером 2 имеет свою самую низкую точку. Нижняя часть свечи располагается на отметке, которая ниже минимума первой свечи
4. Та свеча, которая располагается перед свечой №2, была внутренней, если сравнивать ее со свечей, располагающей слева от нее. Именно по этой причине она при подсчетах не принимается во внимание
5. Свеча, обозначенная за номером 3, имеет минимум, который имеет значение, которое ниже минимума второй свечи

Самое главное в данной стратегии – это определить эти три свечи, на которые мы будем ориентироваться. А остальное – это уже дело техники. И в данном случае также необходимо определить три свечи. Мы их определили, и уже по минимуму проводим линию, в результате получаем линию трех свечей. После этого мы ожидаем ее пробой, и выставляем приказ на отбой от пробитой линии трех свечей.

А теперь предлагаю устроить небольшое реалити-шоу, чтобы посмотреть, сколько можно потерять средств, если торговать против данного нисходящего тренда. Да и вообще, подобный анализ представляется мне весьма полезным, потому что с его помощью можно понять многие вещи, например, как правильно спланировать манименеджмент, чтобы не потерять львиную часть средств в неблагоприятные времена. Кроме того, при помощи подобного исследования можно понять, как часто торговая тактика генерирует входы и какой преждевременный выход можно спланировать, для того чтобы как-то компенсировать ложные входы.

Теперь давайте взглянем на 7 скриншотов, которые представлены ниже. На них хорошо видно всю область нисходящего тренда

Скажите, что вы видите на этих графиках? Ну, прежде всего, наверное, обратили внимание на то, что линии трех свечей на этих графиках появлялись очень часто. Здесь они и отмечены так, что бросается в глаза. Участок здесь, конечно, длинный – более 900 пипсов. Так вот, линия трех свечей на этом немаленьком отрезке очень часто становилась достаточно мощным уровнем сопротивления, от которого цена отпружинивала вниз, после чего можно было наблюдать дальнейшее движения по направлению нисходящего тренда.

Но как бы там ни было, но в 6 случаях цена смогла пересечь линию трех свечей нисходящего тренда, то есть, это означает, что по итогам часа она смогла закрыться выше уровня сопротивления. И в результате получается, что если торговать по сценарию когда нужно выбирать либо стоп, либо профит, то в конечном итоге получится, что примерно около 6 убытков на этом участке мы и получим.

С одной стороны это так. С другой стороны, если внимательно посмотреть все неудачные открытия позиции против тренда, то нельзя не обратить внимание на тот факт, что если торговать против тренда так, как описано выше, то в случае обратного закрытия цены под уровнем сопротивления лучше всего стараться перевести позицию в безубыток, и вообще на данном уровне остановиться, и не рассматривать этот промежуток для возможности войти в рынок. У нас в данном случае останется лишь один неудачных вход против существующего тренда.

Но как ни крути, думаю, вы согласитесь со мной в том, что на 900 пунктов всего один неудачных вход – это очень хороший показатель.


Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function similar_posts() in /var/www/pppara/data/www/forexman.info/wp-content/themes/Forextheme2/single.php:224 Stack trace: #0 /var/www/pppara/data/www/forexman.info/wp-includes/template-loader.php(74): include() #1 /var/www/pppara/data/www/forexman.info/wp-blog-header.php(19): require_once('/var/www/pppara...') #2 /var/www/pppara/data/www/forexman.info/index.php(17): require('/var/www/pppara...') #3 {main} thrown in /var/www/pppara/data/www/forexman.info/wp-content/themes/Forextheme2/single.php on line 224