24 Октябрь 2012

Стратегия торговли на Forex: паттерн «Галстук-бабочка»

Сегодня продолжаю серию публикаций о торговле по паттернам, которая началась со статьи Стратегия Forex: скальпирование по паттернам. Сегодня на очереди паттерн «Галстук-бабочка», который представляет собой пересечение 3-х скользящих средних (см. Значение скользящих средних в торговле на рынке Форекс). Более подробно об этом мы поговорим ниже.

В целом можно сказать, что удобнее всего использовать эту стратегию на дневном графике, но при должной сноровке ее вполне можно применять и на менее длительных временных интервалах. Тут уже, как говорится, кто на что горазд. Поэтому если вы являетесь, например, любителем торговли внутри дня, то подобная стратегия, если ее немного «допилить» под себя, можно показать отличные результаты.

Всем прекрасно известно о том, что любой тренд на рынке Форекс (см. Про Форекс тренд и методы его определения) не может продолжаться вечно, каким бы сильным и продолжительным он ни был. Часто бывает так, что мощные тренды истощают сами себя, и на место старого тренда приходит новый, который направлен в обратном предыдущему тренду направлении. Но все же, справедливости ради, стоит отметить, что устоявшиеся тренды, как правило, не прекращаются внезапно. И даже если есть основания предполагать, что очень скоро тренд прикажет «долго жить», то не стоит думать, что это произойдет слишком быстро, ибо часто трейдеры прогнозируют завершение тренда значительно раньше, чем это происходит на самом деле.

Но все равно всегда, когда на рынке существующий тренд начинает потихоньку угасать, рынок всегда дает об этом знать. Всегда есть какие-то предпосылки к тому, что тренд начинает разворачиваться. А в тех случаях, когда новый тренд будет продолжать свое движение, как правило, на рынке можно наблюдать небольшие коррекционные движения.

Торговые переходы на Forex

Никогда не стоит входить в рынок, если на это не будет соответствующего подтверждения. Поэтому всегда когда есть подозрения на смену тренда, нужно сначала ждать, когда этот тренд на самом деле изменится, и уже после того как это произойдет, входить в рынок при первом же коррекционном движении. Ну, разумеется, если при этом новый тренд на самом деле найдет свое подтверждение.

Мне очень нравится паттерн «Галстук-бабочка». В свое время я очень активно использовал его в торговле. Произошел ряд событий, после которых я на время прекратил его использование, но в целом я могу сказать, что это действительно хороший инструмент торговли. Мне он нравится за то, что в его основе лежит простота. Всего несколько экспоненциальных скользящих средних (см. Использование скользящих средних для входа в рынок. Пересечения CC) понадобится для того, чтобы определить момент, когда будут происходить интересующие нас изменения на рынке.

Общие правила паттерна «Галстук-Бабочка»

Чтобы идентифицировать данный паттерн, необходимо применять на практике 10-дневную простую скользящую среднюю (SMA) (см. Индикаторы форекс. Простое скользящее среднее (SMA)), а также 20-ти дневную экспоненциальную скользящую среднюю (EMA) (см. Анализ работы 50 дневной и 200 дневной ЕМА). Кроме того, в зависимости от ситуации применяется 30-дневная EMA. Как правило, в большинстве случаев именно так и получается. По 10-дневной SMA можно определить действительную среднюю цену за прошлые две недели, или же при желании – за прошедшие 10 дней.

Теперь давайте поговорим о том, каких правил необходимо придерживаться, когда будете принимать решения об открытии позиции на покупку. Правила для продажи будут прямо противоположными правилам для покупки. Так что по направлению открытия позиции не ошибетесь.

Мы определились, что будем использовать простую SMA с периодом 10, а также EMA с периодом 20 и экспоненциальную ЕМА с периодом 30. Кстати, если вы используете в торговле торговый терминал Meta Trader 4 (см. Торговый терминал MetaTrader 4 (МТ4)), то там это называется Moving Averages. Итак, правила:

1. Когда вы анализируете поведение скользящих средних на рынке, то особенно внимательно относитесь к моментам, когда скользящие средние смыкаются. Это хороший сигнал. После смыкания, СС должны вновь разойтись. То есть, получается, что изменяется порядок, который характерен для нисходящего тренда. Порядок для нисходящего тренда следующий: 10-SMA < 20-ЕМА <30-ЕМА). Для восходящего тренда порядок следующий: 10-SMA > 20-ЕМА >30-ЕМА. То есть, в результате смыкания и размыкания скользящих средних описанный выше порядок должен измениться. Если говорить про время, то это, ориентировочно, должно произойти где-то на протяжении 3-4 дней. Разумеется, речь идет о торговых днях.

Именно таким вот образом и образуется то, о чем мы сегодня, собственно, и говорим – ценовой паттерн «галстук-бабочка». Этот паттерн и получил свое название от своего вида, потому что состоит из переплетенных СС. Как это смотрится на графике, можете посмотреть ниже, на графике:

2. Далее нужно внимательно смотреть за ценой, и когда она образует более низкий минимум и максимум, то это будет для нас сигналом. Ну, или если говорить проще, то должен произойти откат хотя бы на одну свечу

3. Когда на графике мы увидим, что будут выполнены условия, которые описаны в п.2, то это будет сигналом на открытие длинной позиции в тот момент, когда цена поднимется выше максимума, про который мы говорили в п.2. Далее необходимо выставить отложенный ордер для открытия длинной позиции над сегодняшним максимумом. Как правило, подобные ордера выполняются не сразу, а только на следующий день. Торговый день. В том случае, если рынок будет находиться ниже 20 ЕМА или 30 ЕМА, то здесь нужно будет переоценивать совершенную сделку. В том смысле, что нужно будет посмотреть, что в действительности происходит на рынке, и проанализировать, не потерян ли моментум. В том случае, если на момент анализа выяснится, что ордер открыт, то нужно будет выставить stop loss. А уже насколько велик будет этот защитный ордер, это уже зависит от того, насколько высок уровень волатильности исследуемой валютной пары.

Вообще, лучше всего, если защитный ордер выставляется на приличном расстоянии от действующей цены. Это нужно прежде всего для безопасности, для того чтобы случайным сильным движением не снесло наш ордер. Тем более что есть такие откаты, которые длятся несколько часов, иногда и дней. Чаще всего сильные смены рыночного настроения актуальны для таких ситуаций, когда на рынке меняется тренд. Именно во время смены тренда могут возникать сильные неопределенные движения, которых и нужно бояться больше всего. Если мы покупаем, то защитный ордер выставляем ниже локального минимума, если продаем – то выше максимума.

Теперь об этом более предметно на примерах

Возьмем ценовой график. Он отображен на изображении ниже. Валютная пара EUR/USD. Эта валютная пара находилась в стадии роста. В данном случае опять же используются три скользящие средние. Как и на примере выше, в данном случае эти скользящие средние должны сформировать «галстук – бабочку». В нашем случае, как видно, все скользящие средние размещены в правильном порядке. И этот порядок вполне подходит для восходящего ценового тренда: 10 SMA > 20EMA >30EMA. И в итоге все эти линии сходятся в точке 1. При этом они пересекают друг друга. Проходит несколько дней, и мы уже можем наблюдать совсем другое расположение, не такое, как было раньше.

И новый порядок уже больше характерен для нисходящего ценового тренда. Именно таким вот образом на рынке и появился паттерн «галстук-бабочка». И на рынке в это время мы можем наблюдать максимум и минимум, которые несколько выше обычного значения. Именно это и требуется согласно п.2 установленных правил осуществления торговли по паттернам.

После этого мы можем наблюдать, как цена проходит через уровень минимума в точке 2. Именно это и послужило детонатором для приведения в действие торгового сигнала на открытие позиции в точке 3.

На представленном рисунке видно, что наши три скользящие средние образовали паттерн «галстук-бабочка», потому что образовался правильный порядок восходящего тренда. Затем через некоторое время на рынке случился откат, что и привело к сработке условия 2. И позиция была открыта после того, как был пройдет старый максимум (3). После того, как произошел такой низкий старт, тренд имел очень большую силу, и за счет этого EUR/USD продолжила свое восхождение по инерции еще много месяцев.