14 Ноябрь 2012

Forex: стратегия «ZigZag breakout»

Иногда простые стратегии могут быть очень эффективными. Я убедился в этом однажды, когда решил перелопатить свои старые стратегии в поисках чего-нибудь подходящего, и нашел хорошую и рабочую стратегию Форекс. Поэтому и сегодня речь пойдет о простой, но достаточно эффективной стратегии под названием ZigZag breakout. Стратегия пробойная, основана на индикаторе ZigZag. Как и говорил выше, стратегия простая, поэтому разобраться здесь сложности не представит, но в то же время она показывает стабильные результаты, а это главное.

Концепция стратегии

Смысл стратегии базируется на отслеживании моментов, когда на рынке цена пробивает экстремумы. Правда, только те экстремумы, которые образовывает на графике индикатор Зиг Заг. В данном случае целесообразно применять защитные ордера. Только они применяются на коротком расстоянии. Разница только в том, что в отличие от классических стратегий, где стоп и профит устанавливаются зеркально друг другу. То есть, на одинаковом расстоянии. А в данном случае отступ по стопу небольшой, зато «ловушка» для прибыли на внушительном расстоянии. Именно за счет этого и достигаются значительные прибыли. Здесь не нужно быть провидцем, чтобы понять, что в абсолютном большинстве случаев сделки будут закрываться с убытком, но расчет на то, что все эти убытки будут компенсироваться полученными прибылями. Потому что те возможные профиты, которые получится взять, перекроют все мелкие потери. Кроме того, немаловажную роль в данной стратегии играют правильно подобранные стратегии управления капиталом.

Открытые позиции

Теперь рассмотрим пример открытия позиции на покупку. Сначала мы установим индикатор ЗигЗаг на график, и начинаем отслеживать, когда ZigZag нарисует линию вниз. Мы ожидаем, когда на графике будет видна локальная вершина. После этого мы устанавливаем отложенный ордер на покупку на 5-10 пунктов выше локального максимума, которые появился на графике ZigZag. После этого можно не откладывая выставить отложенный ордер на открытие длинной позиции на 5-10 пунктов и тейк профит 250-300 пунктов. В данном случае не смотрите, что я не даю четких параметров для стоп-лосса и тейк-профита. Ниже я более подробно еще остановлюсь на этом моменте.

стратегия ZigZag breakout

Если смотреть на все эти вещи с позиции трейдера, рассчитывающего продавать активы, то ситуация здесь будет прямо противоположной. Нужно лишь дождаться, когда индикатор обозначит линию вверх на графике, и вот тогда можно будет увидеть, как сформировался локальный минимум. Это и будет нашей конечной точкой, нашим ориентиром. И именно здесь мы выставим отложенный ордер на продажу. Кроме того, не забываем использовать ордер Stop-Loss (см. Техника расстановки ордеров Stop-Loss). Есть выставляем 10-15 пунктов.

Ведение позиции

В данном случае одним из наиболее важных моментов, на которые необходимо обратить внимание, является стратегия. И согласно этой стратегии необходимо использовать сопровождающий ордер – трейлинг стоп. Таким вот образом мы получаем надежное сопровождение уже с самого начала открытия позиции. В том случае, если мы открываем длинную позицию, то нам необходимо установить короткий стоп в 10-15 пипсов и отслеживать все изменения по позиции. В том случае, если ситуация на рынке будет развиваться не в нашу пользу, и Zig Zag сформирует новый локальный минимум, который будет находиться выше уровня первоначального стоп-лосса, то нам необходимо будет переместить топ под вновь сформированный локальный минимум, отступив 1-2 пункта.

Примерно такая же ситуация будет при открытии позиции на продажу. Правда, выставлять трейлинг-стоп здесь стоит при новых локальных максимумах индикатора при наличии отступа в 1-2 пипса.

Думаю, эти моменты уже понятны. Осталось только вернуться к изначальной установке защитных ордеров Stop Loss и Take Profit. В данном случае не нужно использовать агрессивные инструменты торговли, потому что здесь нет жестких параметров по поводу изначального уровня защитных ордеров. Здесь главное – учесть классическую рекомендацию, даваемую в таких случаях – как можно меньше. Вполне понятный вопрос: почему? Потому что многие сделки по данной стратегии не будут прибыльными, будут приносить убытки, поэтому наша задача, как трейдера, заключается в том, чтобы максимально возможность сократить свои убытки.

Здесь также применимы классические стратегии, используемые при выставлении защитных ордеров: если будешь ставить большие ордера, то они будут реже срабатывать, но в своей совокупности размер понесенных убытков будет значительно больше. Исходя из этого, следует придерживаться определенных правил выставления защитных ордеров. Вернее, даже не правил, а допустимых размеров при использовании данной стратегии. Оптимальным размером в данном случае, думаю, будет 10-20 пипсов. Это что касается Stop Loss.

Что касается Take Profit, то в данном случае нет каких-то рекомендаций. Да, наверное, и быть не может. И все потому, что очень небольшое количество сделок закрывается именно по Take Profit. Ну, и как правило, в большинстве случаев закрываться позиции будут по Trailing Stop. Но если будет сильное желание установить Take Profit, то размещайте его из расчета не менее 250 пипсов.