3 Декабрь 2012

Комбинации японских свечей, как система сигналов входа в рынок

Существует большое количество графических формаций, состоящих из различных комбинаций японских свечей, правильная трактовка которых позволяет трейдеру получить торговые сигналы о входе/выходе из рынка без использования технических индикаторов.

Японские свечи являются популярной формой отображения ценового движения актива на графиках. Общая философия свечного анализа учитывает восточный менталитет и разработана в Стране восходящего солнца. Анализ комбинаций японских свечей на графике позволяет интерпретировать состояние финансового рынка и вероятное направление движения цены.

В большинстве случаев, графики японских свечей используется для получения максимальной визуальной информации о рынке и поведению цены. Однако, большинство учебных пособий предлагает трейдеру изучить и запомнить несколько сот комбинаций японских свечей, что для рядового трейдера не реально. В большинстве случаев, это не обязательно, и для грамотного свечного анализа достаточно проанализировать взаимное расположение рядом расположенных свечей.

Теория

Если трейдер на рынке открыл длинную позицию то сегодняшнее закрытие торговой сессии на уровне выше цены закрытия предыдущей сессии, о это для него благоприятный факт. Это означает, что на рынке восходящий тренд, и высока вероятность, что цены свой рост продолжат. Трейдер, открывший короткую позицию, скорее всего, в такой ситуации насторожится, поскольку, это может служить для него сигналом смены существующей тенденции.

Основываясь на таком подходе, можно предположить, что комбинации японских свечей, у которых цены закрытия сегодняшнего дня выше цен закрытия дня предыдущего, следует отнести к свечным формациям продолжения. Для снижающегося рынка факт снижения цены закрытия, по отношению к предыдущему дню свидетельствует о продолжающейся тенденции падения цен. Следовательно, считать формацией продолжения следует комбинацию из двух японских свечей, при соблюдении одного условия на графике: цена закрытия второй свечи ниже (выше) цены закрытия свечи предыдущего торгового периода. Если это условие соблюдается для большего числа свечей, то это усиливает торговый сигнал.

Если цена закрытия изменилась в неблагоприятном направлении, то трейдеру необходимо следует внимательно проанализировать открытую позицию. Это может быть первым признаком разворота движения. Если в следующем тайм фрейме цены продолжили двигаться против открытой позиции, то на рынке формируется разворотная формация, состоящая из комбинации трех японских свечей. Последующие свечи, указывающие на это, усиливают сигнал смены тенденции.

Если для технического анализа используются лишь цены закрытия, то для чего необходимы свечи, ведь для анализа цен закрытия можно использовать график баров. Однако не так все просто. Существуют рыночные формации, в которых без анализа взаимного расположения цен открытия и закрытия обойтись не возможно. Кроме того, очень важно оценить соотношение максимальных и минимальных цен в соседних свечах.

Например, формация «паузы». Как правило, такая комбинация состоит из двух японских свечей. При этом, первая свеча имеет длинное тело, а вторая — короткое и цена ее закрытия ниже, чем у предыдущей, а цена открытия второй свечи выше. То есть, вторая свеча находится, как бы в тени первой. Такое комбинация японских свечей говорит о временном затишье на рынке.

Так же, паузу символизирует и графическая формация, у которой цена закрытия второй свечи ниже предыдущей, а вот цена ее открытия цену закрытия предыдущего периода превысила. В такой ситуации говорят, что «туча наползла». Цены поднялись, в целом выше, но резко откатили на закрытии.

Практика

Комбинации японских свечей

Теперь от теоритической части перейдем к практической (рис. 1). Проанализируем взаимное положение рядом расположенных свечей и попытаемся классифицировать комбинация японских свечей. Слева – «частокол» из белых свечей. Цены растут, и уровни цены закрытия каждого из дней выше, чем уровень цен закрытия предыдущего дня. Очевидно, что это – очень сильные сигналы продолжения тенденции. Однако вскоре на графике формируется первая (сектор A) темная свеча. Цена ее закрытия ниже, но уровень цены открытия выше цены закрытия вчерашнего дня – «туча нависла». А вот следующая японская свеча формирует разворотный сигнал.

Трейдерам следует обратить внимание на то, что построение свечной формации не гарантирует срабатывание сигнала. Поэтому, при ориентации на свечные сигналы, не следует забывать об обязательном использовании защитного ордера. В нашем случае стоп ордер необходимо поместить на максимальном уровне цены формации. Если свечная формация окажется истинной, то защитный ордер не сработает. И действительно, цены немного подросли, но затем начали снижаться.

Темная свеча в секторе B показала паузу движения, а две последующие светлые свечи образовали формацию разворота цены наверх. Стоп-лосс, при этом, размещают на минимальной цене формации.

Следующий сектор сформировал модель разворота, но обратить внимание необходимо на третью свечу формации. Кажется, что она свидетельствует о дальнейшем росте, однако цена ее открытия ниже цены закрытия свечи предыдущего дня. Такую комбинацию из двух японских свечей можно назвать «тучей» для снижающегося рынка. Падение цен в дальнейшем продолжилось.

В секторе D сформировалась формация разворота, где минимальная цена располагается на минимуме первой свечи. На этом уровне трейдеру следует разместить защитный ордер. Особый интерес вызывает фигура продолжения движения в секторе E, где третья свеча явно указывает нас силу покупателей.

Как видно из примеров, анализировать комбинации японских свечей не трудно. Важно понять, что истинность такой формации подтверждается установкой защитного ордера на экстремуме.


Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function similar_posts() in /var/www/pppara/data/www/forexman.info/wp-content/themes/Forextheme2/single.php:224 Stack trace: #0 /var/www/pppara/data/www/forexman.info/wp-includes/template-loader.php(74): include() #1 /var/www/pppara/data/www/forexman.info/wp-blog-header.php(19): require_once('/var/www/pppara...') #2 /var/www/pppara/data/www/forexman.info/index.php(17): require('/var/www/pppara...') #3 {main} thrown in /var/www/pppara/data/www/forexman.info/wp-content/themes/Forextheme2/single.php on line 224