24 Январь 2013

Альтернативные приемы входа и выхода из рынка на основе технического анализа

В техническом анализе существуют стандартные правила входа, которые используют многие трейдеры. Правда, недостаток этого способа заключается в том, что эти стандартные методики используются практически всеми трейдерами. А что если использовать в практике альтернативные приемы входа и выхода из рынка? Именно о таких методах мы сегодня и поговорим.

Вообще, если говорить об использовании индикаторов в торговле, то можно сказать о них только положительное, потому что у них достаточно много преимуществ. Они просты в применении. Правда, что по поводу простоты применения, то это часто обманчиво. В если все это обобщить, то все-таки среди начинающих трейдеров технические индикаторы достаточно популярны.

Но как бы не работали эти советники, на каких бы алгоритмах они не основывались, все они не лишены определенных недостатков. И главным среди этих недостатков является запаздывание. А запаздывание означает лишь то, что индикаторы транслируют данные, которые уже случились, и в силу нестационарности рынка индикаторы при таком варианте не могут служить средствами предсказания.

Помимо этого практически все без исключения индикаторы используют усреднение. А это в свою очередь означает то, что они друг относительно друга являются взаимно коррелированными. И по этой причине почти всегда, когда есть возможность, необходимо использовать ценовые паттерны в качестве источника первичной информации в тех случаях, когда необходимо принять обоснованное решение.

Но все равно время от времени на рынке возникают ситуации, когда по самому графику цены достаточно проблематично определить истинное состояние рынка. Именно для таких случаев и потребуются все известные индикаторы. Как правило, в таких случаях могут помочь индикаторы Боллинджер Bands и RSI. Здесь как никогда нужно помнить о том, что как в поговорке «один в поле не воин». То есть, использовать один индикатор – это неправильный подход. Хороший результат они могут дать только при комплексном использовании.

Информации по этим индикаторам более чем предостаточно. Касаемо их совместного использования я не видел какой-то эксклюзивной информации, но по отдельности вы сможете найти про них практически все. Поэтому я здесь не буду заострять внимание на особенностях использования и работы этих индикаторов. Нас в данном случае интересует другое – сигналы, которые они генерируют. А после того как мы изучим эти сигналы, то после этого разберем, как использовать их при торговле спредом.

Индикатор Боллинджер Bands

На мой взгляд, данный индикатор является один из самых лучших канальных индикаторов. Только у этого индикатора отлично получается отслеживать текущую волатильность и установившийся тренд. Конфигурация и настройки могут быть разными, но как правило, применяют с параметрами ВВ (Close,20,2). Если посмотреть в границы его верхней и нижней полос, то увидим, то там будут примерно 95% движений. Именно по этой причине, когда цена выходит за эти границы, это является чрезвычайно мощным сигналом к открытию позиции.

Сам автор индикатора обрисовал следующие полезные сигналы, которые дает его «детище»:

• В тех случаях, когда полосы индикатора достаточно сильно приближаются с двух сторон к средней линии, то впоследствии можно ожидать мощное трендовое движение
• В тех случаях, когда линия индикатора пересекает крайние границы, то это нужно интерпретировать как сигнал к продолжению тренда. Подобные случаи также часто путают с окончанием тренда, но это неверно. Поэтому необходимо учитывать эти моменты. В большинстве случаев первый бросок главного движения выталкивает цену за область границ полос Боллинджера
• Быстрое движение за границы полосы с быстрой коррекцией необходимо расценивать как признак истощения тренда
• Если на графике индикатора образовалась вершина либо дно, причем, за пределами полосы, после чего формируется дно или вершина внутри полосы, то в большинстве случаев это указывает на скорый разворот тренда
• При помощи полос Боллинджера можно достаточно хорошо диагностировать двойное дно или вершину. Правда, здесь необходимо учитывать, что если второе дно ниже, чем первое, в то же самое время как относительно полосы Боллиндежар оно выше, то это наиболее мощный сигнал к правдоподобности образования двойного дна или вершины.
• Иногда очень эффективно можно использовать среднюю линию индикатора, ввиду того, что она служит хорошей поддержкой (сопротивлением) в тех случаях, когда на рынке цена активно идет вверх
• Как правило, движение, которое зарождается около одной границы, постепенно следует к другой границе. За счет этого появляется возможность определять динамические цели.

Индикатор RSI

Если полностью, то он называется Relative Strength Index, а сокращенно – RSI. Еще один известный индикатор, который применяется техническими трейдерами, наверное, в 90% случаев. Данный индикатор является универсальным. Он сочетает в себе возможность измерителя моментума и степени перепроданности/перекупленности рынка. Если речь вести о торговле спредом, то здесь применяется период усреднения 9. Правда, подходит он не для всех, а только для наиболее быстрых спредов. Либо может применяться для 14 более спокойных. Чтобы настроить индикатор для использования на конкретном рынке, необходимо провести детальный анализ истории.

В том случае, если на рынке наблюдается восходящий тренд, то идентифицировать поведения индикатора следует следующим образом. В том случае, если пересечение линии 50% снизу вверх, это нужно воспринимать как сигнал на открытие длинной позиции. В том случае если рынок находится в нисходящем тренде, то пересечение линии 50% сверху вниз будет означать, что самое время открыть позицию на продажу. Критические области перекупленности и перепроданности в трендовом движении не стоит принимать во внимание.

В том случае, если ценовой диапазон находится во флете, то RSI (14) будет отображать состояние перекупленности при показателях свыше 70%. Если перепроданности – то ниже 30%. Если рассматривать период усреднения 9, то для него эти уровни будут равны 80% и 20%.

Боллинджер Bands + RSI

А теперь давайте посмотрим, чего могут индикаторы, если использовать их совместно друг с другом. В качестве примера возьмем спред сахара SBN11-SBV11. По рекомендациям MRCI (http://www.mrci.com) сезонное открытие короткой позиции 08.02.2011 и ее закрытие 11.04.2011. Если ориентироваться на общепринятую практику, то необходимо найти на рынке сигнал для открытия позиции во временном окне плюс/минус 10 торговых сессий. А если быть точнее, то с 25.01.2011 по 22.02.2011.

Спред SBN11-SBV11

Рис. 1 Спред SBN11-SBV11. Информация предоставлена по состоянию на 25.01.2011

На рисунке выше вы можете видеть график спреда. Обратите внимание, что верхняя граница и средняя линия индикатора ВВ «смотрят» по направлению вниз. Правда, в данном случае в нижней части мы еще не получили подтверждение, поэтому здесь более целесообразно интерпретировать текущую ситуацию как боковое движение. Что касается RSI (9), то здесь пока не видно мало-мальски значимых сигналов.

Когда на рынке возникает подобная ситуация, то не стоит торопиться, стоит немного подождать. Вообще, в самом удачном варианте лучше если произойдет коррекция. В таком случае есть большая вероятность того, что цена будет расти выше средней линии ВВ. В свою очередь индекс относительной силы будет выше 50%. Если такое случится, то надежным сигналом для входа будет пересечение ценой средней линии, а индексом относительной силы – уровня 50% сверху вниз.

Прошла неделя, и за это время все стало на свои места. В частности, 2-го февраля стало вполне очевидно, что на рынке наблюдается флет. Это можно видеть на рисунке 2. А также об этом хорошо говорит горизонтальный канал ВВ. Правда, если смотреть детали, то можно заметить, что растущее движение цены индикатор интерпретировал не как начало тренда, а как растущую волатильность. Это случилось в тот момент, когда границы канала стали расходиться в разные стороны.

Спред SBN 11-SBV11

Рис. 2. Спред SBN 11-SBV11

Смотрим дальше. Рост индикатора составил 50%, правда, его линия так и не достигла области перекупленности. Поэтому складываются хорошие предпосылки для того, чтобы на рынке образовался сигнал входа при развороте ценового диапазона. Правда, что-то серьезное предпринимать все-таки еще рано. Необходимо дождаться самого сигнала, ведь его до сих пор еще нет. Поэтому просто ждем.

Во время рекомендованного MRCI входа 8 февраля цена была в области, находящейся выше средней линии. Что касается канала, то по его поведению нельзя было сказать о том, что он подавал какие-то значимые сигналы, сигнализировавшие бы о наличии трендового движения. Индекс относительной силы RSI также был больше 50%. То есть, на рынке было явное продолжение флэта без каких-либо намеков на наличие сигналов о входе.

Все изменилось на закрытии рынка 14 февраля. Прежде всего стоит отметить прорыв, которые наблюдался сверху вниз средней линии ВВ. Второе. RSI продемонстрировал 46%. Все вроде бы неплохо, но есть одно но. Дело в то, что ВВ еще не успел развернуться по направлению нисходящего тренда. А это означает, что данный сигнал не может использоваться для принятия серьезных решений. Поэтому пропускаем его. Последовательность рассуждения должна строиться таким образом, что если это все-таки тренд, то никаких проблем не будет, потому что на нем еще можно будет заработать на коррекции.

Но в данном случае стоит учитывать, что сигнал был образован недалеко от рекомендованного места открытия позиции 8-го февраля. Кроме того необходимо учесть, что была образована фигура 1-2-3 и пробита вершина 2. А наличие таких обстоятельств свидетельствует о благоприятном стечении обстоятельств. Таким образом, причин открытия позиции более чем предостаточно. При этом риск незначительный. Поэтому возможность отличная, и упускать ее не стоит. А раз не стоит, то открываем позицию на уровне 1.73.

Спред SBN 11-SBV11

Рис. 3. Спред SBN 11-SBV11 (14.02.2011)

Когда немного подождали и понаблюдали за развитием ситуации на рынке, то убедились в том, что приняли правильное решение. Цена достаточно сильно укрепилась между средней и нижней границей ВВ, что означает наличие на рынке ярко выраженного тренда. К 22 февралю цена не то что укрепилась, а смогла даже пробить эту линию. Согласно свойствам ВВ, если цена после того как пробьет канал, через некоторое время вновь вернется в него, то это не означает, что тренд начинает угасать. А наоборот, означает, что тренд будет продолжаться. В данном случае главное – это чтобы линия цены находилась в нижней области. Кроме того, стоит отметить, что в этом случае средняя становится достаточно сильной линией сопротивления. И когда цена будет подходить к ней, и отталкиваться от нее, то это значительно повышает шансы на то, что начавшийся тренд продолжит свое движение.

Спред SBN11-SBV11

Рис. 4. Спред SBN11-SBV11 (09.03.2011)

Цена отразилась от уровня 9 марта. В целом данные события не являются сигналом того что нужно предпринимать какие-то активные действия. Но дело в том, что в нашем случае имеется подтверждающий сигнал от индикатора RSI. А линия индикатора 8 марта стала расти немного выше 50%, а 9 числа опять снизилась. Но здесь стоит учитывать такой момент. Нижняя граница ВВ немного повернута вверх. И это стоит понимать как то, что коррекция не закончена. И если бегло проанализировать ситуацию, то это очень похоже на ситуацию 22 января. Эта дата по той причине, что в тот день был зафиксирован отскок от средней, прорыв линии RSI 50% и неподтвержденный тренд со стороны нижней границы канала. Правда, в тот день ситуация была истолкована как флэт, сейчас все несколько иначе. Сейчас считается, что налицо продолжение тренда. Возникает вполне закономерный вопрос: почему?

Идем дальше. 22.02 была пройдена нижняя граница канала. И самое интересное то, что она была пройдена не в виде «прокола», после которого последовал быстрый откат, а по касательной, что само по себе встречается не часто. Да и в январе подобной ситуации на рынке не наблюдалось. Второе. Обратите внимание на разметку графика: здесь была образована фигура начала тренда 1-2-3, и эта фигура была достаточно успешно реализована. Это еще не все. Была пробита первая вершина Rh, а это говорит о том, что тренд уже порядком устоялся, и образована вторая вершина. И когда приводятся подобные аргументы, то спорить о том, есть ли на рынке тренд, становится бессмысленно, потому что ответ в данном случае очевиден. Но если продолжать ждать до тех пор, пока нижняя граница канала тоже развернется по направлению вниз, то за счет того что индикатор ВВ запаздывает, главный потенциал движения может быть окончательно утерян.

После всех этих аналитических измышлений мы уже наверняка знаем, что на рынке есть четко выраженный тренд. Кроме того понятно, что в данный момент развивается коррекция. Поэтому сейчас самое время подумать о том, что не мешало бы усилить свои позиции, потому что до окончания сезонной тенденции еще достаточно долго – целый месяц. При таком развитии ситуации отскок от средней и пересечение RSI уровня 50% сверху вниз будет расцениваться как отличный сигнал для входа по окончании коррекции. Поэтому в данном случае целесообразно будет усилить позицию повторным входом в рынок по цене 1.55.

Что происходило на рынке в дальнейшем можно увидеть на рисунке 5 ниже. Ситуация развивалась следующим образом: рынок постепенно вошел в устойчивый тренд. Это тренд был достаточно длительным, продолжался примерно до первых чисел мая. Выход из позиции осуществлялся не по сезонной дате окончания сезонного движения 11 апреля. Также в данном случае не принимались во внимание сигналы индикаторов. Все на что ориентировались в данном случае – это прорыв естественного уровня сопротивления 19 апреля по стоимости -0.10. К слову говоря, он оказался лучше, чем сезонный выход 11 апреля, который был равен 0.18. Также он был лучше чем закрытие позиции по прорыву средней ВВ и уровня 50% RSI 13 мая, который составил 0.10.

А теперь давайте подведем черту всему тому что было сказано выше. Получается следующая ситуация. Наш первый ордер был прибыльным. За счет него мы заработали 1.73-(-0.10)=1.74 цента или 174 тика. Результаты закрытия второго ордера аналогичные, хотя и не столь большие – 1.55-(-0.10)=1.56 цента или 156 тиков. В результате получаем 330 тиков.

SBN11-SBV11

Рис. 5. SBN11-SBV11.

Если принимать во внимание, что цена 1 тика составляет 11.2 доллара, то наш доход в данном случае составляет 3696 долларов без учеты комиссии брокера и биржевых комиссий.

На примере, который мы разобрали, хорошо видно, что технические индикаторы являются достаточно хорошим подспорьем в торговле. Правда, подходят они только как вспомогательный инструмент. И опираясь на эти данные невозможно было досконально получить подтверждение того, что можно входить в рынок. Каждый раз возникала необходимость получать дополнительную информацию. Как правило, в каждом случае нам требовалось получать данные о сезонности движений и анализировать ценовые паттерны. Только благодаря такому подходу есть вероятность того, что наше решение будет правильным. Быть может, именно по этой причине до сих ни у кого не получилось реализовать такую торговую систему, которая бы смогла давать правильные торговые сигналы на протяжении длительного периода времени. Какой бы советник вы не использовали, он всегда будет за свою основу брать данные, которые запаздывают.

Поэтому не стоит пренебрегать различными вариантами анализа рынка, стоит тщательно анализировать рынки, изучать особенности ценовых движений, а также следить за наиболее привлекательными с точки зрения дальнейшего развития ситуации на рынке событиями фундаментального характера. На основе полученной информации разрабатывать собственную модель торговли. При таком подходе рано или поздно получится добиться успеха.


Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function similar_posts() in /var/www/pppara/data/www/forexman.info/wp-content/themes/Forextheme2/single.php:224 Stack trace: #0 /var/www/pppara/data/www/forexman.info/wp-includes/template-loader.php(74): include() #1 /var/www/pppara/data/www/forexman.info/wp-blog-header.php(19): require_once('/var/www/pppara...') #2 /var/www/pppara/data/www/forexman.info/index.php(17): require('/var/www/pppara...') #3 {main} thrown in /var/www/pppara/data/www/forexman.info/wp-content/themes/Forextheme2/single.php on line 224