25 Февраль 2013

Тестирование советника Reliability EA

Здравствуйте, уважаемые читатели Forexman.info. Сегодня речь пойдет об очередном советнике. Сегодня их стало настолько много, что уже сложно разобрать, что где. Где нормальный советник, где «сливной». Здесь, скорее, стоит выработать определенный алгоритм, по котором можно будет распознавать некачественные советники. Поэтому все публикации, где речь идет о их тестировании, как раз и направлены на выработку иммунитета от плохих советников.

Итак, наш сегодняшний предмет изучения – Reliability EA. Это мультивалютный советник, которые предназначен для валютных пар EUR/USD, USD/CAD, AUD/USD, USD/JPY, GBP/CHF, NZD/JPY, EUR/CHF. Работает на краткосрочных графиках. Но лучше всего, если верить тому, что написано у разработчиков, на 5-ти минутном таймфрейме.

Информация с сайта-разработчика:
Официальный сайт софта — http://www.reliabilityea.com
Используемая платформа: Metatrader 4
Цена софта: $200
Версия софта: 2.0
Рекомендуемый депозит: 10 000 единиц валюты при лоте 0.01

Вообще, если заглянуть в словарь английского языка, то “reliability” в переводе означает надежность. Теперь остается узнать, насколько заявленная надежность соответствует действительности. А для этого, как и обычно, заглянем на сайт разработчиков.

Первое, что видишь, когда попадаешь к ним на сайт, это информация о том, что они очень долго тестировали свой софт, который был в закрытом бета-тестировании, но сейчас они обкатали его как положено и он доступен для покупателей.

И наиболее явных преимуществ советника стоит выделить следующие:

• Советник, по сути, не один, а целых семь. Для каждой валютной пары свой
• Создает эффект взаимокорелляции между всеми советниками, входящими в пакет
• Диверсификация рисков. Так называемая система сдержек и противовесов, когда при потерях на одной валютной паре достигается получение прибыли на другой, за счет чего происходит компенсация понесенных убытков

Теперь стоит взглянуть на бэктест советника с января 2009 года по июль 2010 года.

То есть, как видно, темпы получения прибыли достаточно велики. Если посчитать в деньгах, то получится, что из депозита в $5000 разработчики советника предполагают получать следующие прибыли:

> 1 мес — $6500
> 3 мес — $10 985
> 6 мес — $24 134
> 1 года – 116 490
> 2 лет — $2 714 003
> 5 лет — $3 432 188 586

То есть, как видите, через пять лет торговли советником получаются астрономические прибыли. И за все это вам придется отдать всего $200, как утверждают разработчики.

Но согласитесь, что выглядит все это очень неправдоподобно. Практически нереально. Не так ли? Поэтому, как и обычно, предлагаю проверить все данные советника при помощи сервиса MyFxBook (см. Правдивы ли данные, предоставляемые MyfxBook?). Кстати, разработчики не поленились, и сами все давно там протестировали, а с результатами предлагают ознакомиться у них на сайте

Здесь видно, что весь тестовый период данные снимались и тщательно анализировались. В итоге за 9 тестовых месяцев прибыль составила 160.17%. Да, если смотреть на ситуацию в целом, то тут сложно не отметить, что ситуация очень даже неплохая, но дело в том, что эта просадка в 33.57% очень портит всю картину. Если много открытых сделок и незначительное плечо недалеко и до маржин-кола. А отставание эквити от суммы из-за большого количества одновременно открытых сделок иногда приближается до 30%, что не есть хорошо.

Далее смотрим на линию графика. Видим, что она неровная, есть завалы, а затем смотрим на данные за февраль. Видим там большущую просадку, на 44,1%. Даже если советник до этого демонстрировал бы отличные результаты, то кто бы стал использовать его в торговле после таких вот казусов?

Есть и другие данные, от Forex Peace Army, тоже достаточно интересные. Давайте взглянем:

Здесь мы видим не то чтобы ситуацию один в один с предыдущей, но очень такую похожую. Здесь счет был открыт примерно в такое же время, как и на первом графике. Сумма сделки та же, да и вообще, все показатели идентичны. То есть, напрашивается вывод о том, что оба мониторинга – с одного и того же торгового счета.
Также помимо мониторинга для каждой из 7 валютных пар имеются данные проведенного тестирования в МТ4.

Ниже посмотрим на один из этих двух результатов тестирования. Тест наиболее продвинутой валютной пары – EUR/USD:

Здесь становится видно, что несмотря на то, что в целом показатели очень даже неплохие, есть нюансы, которые портят всю картину. Это такие нюансы как максимальная просадка. Она не то что большая, она близится к критической отметке. И если использовать кредитное плечо размером 1:100, то с большой вероятностью потери всех средств избежать не удастся.

Теперь разберем более подробно концепцию Reliability EA. Лейтмотивом данного ЕА является мнение о том, что чем большее количество валютных пар будет использоваться в торговле, тем будет лучше и стабильнее работа софта. Выше я уже говорил о том, что возможности программы достаточно велики. Она может торговать по 7 валютным парам. Причем, одновременно. И в том случае, если по какой-то из торгуемых валютных пар будет просадка, то за счет других валютных пар будет возможность их вытянуть. А в некоторых случаях, все остальные валютные пары смогут даже принести прибыль. Также в зависимости от торгуемых валютных пар, если по открытой сделке достигается определенный уровень прибыли, то она закрывается. Причем, делается это в определенные временные интервалы. Например, каждый день или каждую неделю. За счет этого достигается диверсификация рисков при использовании в торговле различных валютных пар.

В итоге имеем:

• Равномерное распределение прибыли регулирует прибыль и риск
• Торговля ведется на 7 разных валютных парах, причем, это может осуществляться одновременно
• Если в какой-то момент по одной или нескольким валютным парам начнется просадка, то остальные валютные пары способны компенсировать эти убытки за счет прибыли
• Прибыльные сделки закрываются автоматически в равномерные интервалы времени по разным валютным парам с небольшими коррекциями в случае необходимости
• «Никаких временных трат с вашей стороны. Садимся в кресло, и просто ждем, пока прибыль начнет течь в наши карманы», — говорит разработчик В.Скофилд.

Кстати, я обнаружил, что на сайте советника все апгрейденные версии советника выкладываются бесплатно:

И здесь ситуацию можно трактовать по-разному. С одной стороны это и хорошо, потому что разработчик проявляет заботу о своих клиентах. Правда, это только положительная сторона. А есть и отрицательная. То что советник постоянно апгрейдят говорит о том, что при разработке советника изначально были учтены далеко не все необходимые параметры и теперь по ходу движения и развития рынка необходимость в использовании этих параметров начинает становиться более острой. Поэтому и можно видеть что советник постоянно обновляется. А если учесть что обычная подстройка ведется по историческим данным, то форвард-тесты демонстрируют положительные результаты далеко не всегда. Как оно там дальше будет, посмотрим.

Что касается стоимости советника, то здесь не скажешь, что они гнут за него цену. Цена как раз очень даже реальна. Поэтому решаем купить, начинаем процесс приобретения. Для этого переходим на страницу оплаты.

После этого заполняем все необходимые поля, затем жмем «Продолжить». Все, покупка совершена, и советник уже у нас.

Теперь начинаем смотреть, что ж там есть интересного. В пакет с советником входят следующие файлы:

Для начала посмотрим, что там есть интересного в инструкции.

1. Файл «readme.pdf». Такие файлы есть, наверное, в каждом инфопакете. Только у нас в рунете, как правило, используют .тхт формат, здесь же .pdf. Хотя, в принципе, без разницы
2. 7 файлов эксперта для разных валютных пар — .ex4
3. Файл шаблонов установки .tpl
4. Непосредственно сама инструкция – User Manual.pdf

Кроме того, в пакете с программой кроме всего перечисленного выше входят еще файлы настроек для каждой пары. Эти файлы тоже можно найти в свободном доступе на сайте.

Также стоит отметить еще один интересный момент. Это что касается инструкции. Проблема в том, что инструкция достаточно короткая, всего на 6 листов. Причем, первый лист – это заглавие, а второй – это предупреждение о рисках. Как установить торгово-аналитическую платформу, и как туда установить советник – такой информации не содержится вовсе. Вместо этого проставлен линк на ролик на Youtube, а там уже есть все описание, но только на английском языке. И главное, что там описывается установка вообще другого советника, не этого который идет в паке.

Ладно. Идем дальше, и посмотрим, какие настройки есть в Reliability EA

Когда будете устанавливать советник на графике, то будут появляться всплывающие комменты о необходимых настройках и работе советника:

• Winning Chart Profit – это конечный размер полученной прибыли при условии, что ClearProfitableTrades будет установлен в значение True
• ChartBalance – это размер дохода/потерь для программы на текущем графике. Это особенно актуально в тех случаях, когда установлены еще какие-то другие программы, либо если ведется торговля вручную
• Number Of Open Trades – количество открытых на данный момент сделок по данной валютной паре где имеется свой magic-number
• Benchmark – это самая большая сумма счета, которая была зарегистрирована с момента старта работы программы и которая используется для идентификации текущей просадки
• CurrentDrawDown – это потери, которые случились с момента последнего теста
• Account is Valid Through – «аккаунт действителен до …» — время завершения действия регистрационного номера

Кроме того, советник создает линии, которые обозначают верхний и нижний предел открытых и/или закрытых сделок.

А теперь посмотрим, на что способен один из советников. Пускай это будет валютная пара EUR/USD в тестере стратегий МТ4. Для этого мы извлекаем нужные файлы советника и перемещаем их в нужные нам папки терминала, после чего подгружаем историю котировок. А затем немного ждем, и наблюдаем результат:

Как видим, результаты оставляют желать лучшего. Они не очень, но зато есть и положительные моменты. Например, то, что результаты предсказуемые. В результате после закрытия убыточных ордеров по настройкам советника после оттока ценового диапазона полилась достаточно весомая просадка по данной валютной паре, равная 78.49%. Но если использовать здесь 1/7 части депозита, то получится, что это будет только лишь 9% от его суммы. Но и доход примерно за 1,5 года не получен вообще. В том случае, если по иным валютным парам будет такая же картина, то софт будет вынужден просто топтаться на месте, потому что та прибыль, которая будет получаться, будет съедаться такой же суммой убытков.

А теперь давайте глянем, какие результаты независимого тестирования:

То есть, видим, что прошло 9 месяцев работы советника на реальном счете. И за это время баланс с первоначальной отметки в $10 000 вырос до $17 447,35. Но средств стало меньше — $9616,23. Весь доход остался в открытых 34 сделках, которые к тому же находятся в области убытков и которые находятся в стадии ожидания разворота цены в выгодную для нас сторону. Будет ли этот разворот вообще когда-нибудь – это вопрос не имеющий достоверного ответа. В общем, здесь все как в лотерее. И если подытожить, то выходит что по сути никакой прибыли за эти 9 месяцев советник так и не принес.

Положительные моменты, которые можно отметить в советнике:

• Большое количество валютных пар, по которым может одновременно вестись торговля
• Дружественный интерфейс

Минусы:

• Для более стабильной торговли с советником нужна большая изначальная сумма на депозите чтобы с наименьшими рисками переживать открытые сделки, либо сделки по стоп-ауту
• В работе софта не применяются защитные ордера, в частности стоп-лосс
• Практика показала, что в работе советника допустимы значительные просадки.

Вывод. Стабильно получать прибыль при работе с советником очень проблематично. Поэтому использование его на реальном счете представляется достаточно небезопасным для депозита.


Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function similar_posts() in /var/www/pppara/data/www/forexman.info/wp-content/themes/Forextheme2/single.php:224 Stack trace: #0 /var/www/pppara/data/www/forexman.info/wp-includes/template-loader.php(74): include() #1 /var/www/pppara/data/www/forexman.info/wp-blog-header.php(19): require_once('/var/www/pppara...') #2 /var/www/pppara/data/www/forexman.info/index.php(17): require('/var/www/pppara...') #3 {main} thrown in /var/www/pppara/data/www/forexman.info/wp-content/themes/Forextheme2/single.php on line 224