9 Март 2013

Стратегия торговли во флете

Достаточно часто можно встретить высказывания относительно того, что рынок «ложится в боковик», и что это будет надолго. Это можно воспринимать как то, что импульс рынка после долгого движения иссяк, и он постепенно переходит в зону консолидации. Происходит это на определенных уровнях. В большинстве случаев, когда случается подобное, то ценовая линия сверху и снизу ограничена горизонтальными, либо линиями с небольшим наклоном.

Как правило, когда цена находится в данной области, то трейдеры самоуспокаиваются, и оставляют все как есть. В таких случаях они не видят причин для того чтобы что-то кардинально менять. Постепенно подобное отношение приводит к тому, что трейдеры, сами, быть может, того не понимая, создают сильный уровень защиты как снизу ценового диапазона, так и сверху. Поэтому получается так, что цена, находясь в области бокового движения, отскакивает от уровней поддержки и сопротивления.

Как определить боковое движение

Поскольку у нас стоит задача построить стратегию, основанную на боковом движении, то нужно более детально изучить все нюансы такого движения, потому что в противном случае вряд ли получится удачно торговать при таких условиях. И начать необходимо с сбора информации о том, что такое боковик, при каких условиях он возникает на рынке, и когда есть смысл его использовать при совершении торговых операций.

Но изначально стоит обратиться к самым основам. К тому, что такое тренд. Кажется, что такие, казалось бы, незначительные нюансы, не окажут никакого влияния на процесс торговли, но на самом деле это не так. На элементарных, базовых понятиях, которые изучают ученики на вводных семинарах по биржевой торговле, строятся достаточно серьезные вещи. Думаю, что необходимость изучения, а для кого-то повторения я уже объяснил. Значит, теперь можно перейти непосредственно к делу.

Итак, тренд представляет собой чередующиеся максимумы и минимумы. При растущем тренде каждый новый максимум будет выше предыдущего. А при нисходящем тренде каждый последующий минимум будет ниже предыдущего. И когда подобное течение дел нарушается, но рынок переходит в так называемое боковое движение, флет, то есть, движение без четко выраженного направления. Применительно к нисходящему тренду это может происходить в тех случаях, когда после череды сменяющихся минимумов, идущих все ниже и ниже, в какой-то момент времени некоторые из последующих точек могут остаться на том же месте, где и предыдущие, а могут подняться даже выше. Шаг цены здесь может быть разным. В таком случае происходит как бы топтание на месте, остановка направленного движения.

Стратегия торговли во флете

Рис. 1

Еще один существенный момент, на который необходимо обратить внимание – это размер боковой области. Ведь даже если на рынке и образуется боковое движение, то ширина диапазона от его самой высокой точки до самой низкой может быть очень малой для того чтобы использовать данную область для торговли. Особенно, если есть желание торговать большими объемами и особенно на долгосрочном временном интервале. Главная причина, по которой трейдеры отказываются торговать в слишком узком диапазоне бокового движения, состоит в том, что отсутствуют идеальные лини (см. выше). Кроме того, минимальный разумный уровень ограничения потерь хоть и незначительно, но увеличивается.

Вообще, если хорошо разобраться, то торговать, когда на рынке наблюдается боковое движение, можно на любых графиках. К примеру, если мы, как правило, используем дневной график с удержанием позиции от 3-х до 10-ти дней, то лучше всего подойдет амплитуда колебания, равная 5%. Можно взять и больше. Здесь уже все будет зависеть от цены актива.

Торговая стратегия

Если сравнивать трендовую торговлю и торговлю во флете, то последняя будет являться ассиметричной. Это означает, что сама система открытия и закрытия позиций базируется на различных типах сигналов.

Давайте смоделируем следующую ситуацию. Представим, что на рынке есть боковое движение. И пускай его величина нас полностью устраивает. Прежде всего, мы должны определить ключевые области поддержки/сопротивления, из которых будет образовываться массовые покупки и продажи.

Ориентироваться мы будем на достижение ценой одной из зон. Это и будет сигналом к тому, чтобы мы открыли позицию. То есть, предположим, цена достигает верхней границы, мы открываем короткую позицию, если цена достигает нижней границы, то открываем длинную. И в данном случае можно применять еще и дополнительные сигналы. Например, мы можем просто подождать, когда закроется день, в который формируется свеча с длинной тенью «по тренду», ожидать пересечения ценой быстрой скользящей средней и т.п.

В данном случае нужно помнить, что если на рынке наблюдается боковое движение, и мы используем это движение для торговли, то такая торговля будет являться более частотной, и наша главная задача – пытаться открывать позиции каждый раз, когда цена достигнет одной из границ. Причина в том, что нет ни одного диапазона или канала, который бы существовал вечно. Поэтому подход здесь должен быть не только научный, но и вероятностный. Применительно к нашему случаю это означает, что если цена много раз уже протестировала какую-то границу, то вероятность того, что при повторном достижении этой границы цена ее прорвет, очень велика. Вот поэтому задача стоит такого рода, чтобы по максимуму использовать движение цены в боковике. Ведь пока цена находится внутри границ бокового движения, то мы не подвергаемся большим рискам. Здесь можно даже не использовать стопы, потому что все наши потери, даже если они и будут, будут минимальными.

Удержание и закрытие позиций

Но для различных инструментов финансового рынка тактики торговли при боковом движении могут быть разными. Например, если речь идет о бумагах, то здесь мы можем заметить, что достаточно часто цены, отскочив от уровня поддержки или сопротивления, не сразу начинают двигаться в противоположном направлении. Поэтому нашей главной задачей в данном случае будет являться вход на выгодной для нас отметке, и выход после того как увидим признаки ослабления импульса. Нет смысла в том, чтобы открывшись, например, у верхней границы в шорт, ждать пока цена достигнет противоположной границы. Особенно когда цена немного не достигает противоположной границы. Ведь она, не дойдя до нее, может развернуться и съесть всю полученную прибыль, а поэтому выгодней закрывать позицию при ослаблении импульса.

Для того чтобы быть более точным в прогнозах относительно направления ценового движения, необходимо использовать различные индикаторы компьютерного анализа. К таким индикаторам можно отнести RSI, Stochastic, ADX, MA. Более подробно об этих индикаторах можете почитать из приведенных ниже статей:

Смесь индикаторов — StochRSI
Технический анализ Форекс. Поговорим про ADX
Трендовые индикаторы — индикатор МА
Анализ работы 50 дневной и 200 дневной ЕМА
Значение скользящих средних в торговле на рынке Форекс
Индикатор Moving Average – извечная тема

Этот список индикаторов не является исчерпывающим. В принципе, можно подобрать любые другие. Главное – чтобы они решали те же задачи, а именно – измеряли силу движения.

Кроме того, не нужно забывать о том, что главная задача заключается в проторговке импульсов после того как цена будет отскакивать от ключевых областей, и что вовсе не обязательно ждать лишние день, два, три, или неделю, пока цена дойдет до нужной нам отметки, при этом неоднократно вернувшись к исходной точке.

Пример

Для того чтобы продемонстрировать, какие боковые движения больше всего подойдут для торговли на дневных графиках, как их можно найти на графиках и как торговать, можно взять для примера прошлое лето. Там как раз было боковое движение по акциям РусГидро

Рис. 2

Здесь хорошо видно, что после того как цена два раза тестировала уровни, и со второй попытки продолжить начатую нисходящую тенденцию не получилось. Ценовой диапазон остановился в области 1320 рублей. В этот момент как раз можно было сделать вывод о том, что тренд уже достаточно иссяк, импульса не хватит для мощного движения, и цена будет консолидироваться на достигнутых уровнях. Тем более что рассматриваемый период времени – это лето. А в такое время сильные тренды, как правило, не формируются.

Когда происходит третье тестирование ценами области 1320 рублей, даже в том случае если бы у нас не было достаточно четко выраженного бокового движения, мы могли бы задействовать в торговле незначительный объем средств для того чтобы открыть сделку в противовес существующему тренду, принимая во внимание в данном случае фактор сильной поддержки. После этого цены не раз ходили от одного уровня до другого, открывая при этом возможность открывать разнонаправленные сделки и закреплять достигнутые результаты, прежде чем существующий коридор был пробит.

Почему именно торговля во флете

Одним из главных преимуществ такой торговли, если рассматривать ее с точки зрения полученного финансового результата будет стабильность. Когда мы работаем по принципу ловли трендов, то нам в любом случае нужно будет терпеть много разных мелких сделок, каждая из которых принесет нам маленькие потери. И все это нужно будет вытерпеть, и все ради того что в будущем начнется действительно сильный тренд, на который мы и рассчитываем. А если смотреть на данный случай, то здесь мы закрываем много сделок с прибылью, и только самая последняя из этой череды принесет нам средний убыток.

Помимо этого следует учитывать и другие нюансы. В частности то, что с психологической точки зрения подобная торговля будет более привлекательной. Здесь достаточно сложно выполнять сигналы своей торговой стратегии, особенно когда одна за одной у тебя идут убыточные сделки. А если мы будем торговать во флете, то фиксировать небольшую прибыль придется достаточно часто. Во всяком случае, предполагается, что это должно происходить куда чаще чем убытки.

Заключение

Если правильно соблюдать все правила торговли, которая подробно описывается в методике, то удача обязательно не должна пройти мимо вас. Но хотя и кажется, что подобная торговля является простой, на самом деле это далеко не так, потому здесь нужна максимальная дисциплина, особенно когда речь идет о фиксации достигнутого результата, и в частности, негативного. Фиксировать убытки – это очень сложно. И сложно соблюдать правила торговли в боковике. Потому что даже если переждать, с надеждой, что цена вернется к пробитому уровню, то это не приведет ни к чему хорошему. Вы лишь потратите свое время и нарушите всю концепцию. Вместо того чтобы совершать быстрые сделки на вход и выход мы обрекаем себя на ожидание момента выхода из рынка при незначительных убытках.

Но как бы там ни было, если подобная тактика вам подходит, то знайте, что торговля во флете является одним из наиболее прибыльных вариантов торговли, особенно для тех, кто не хочет глубоко вникать в анализ причин формирования тренда и путей его дальнейшего развития.


Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function similar_posts() in /var/www/pppara/data/www/forexman.info/wp-content/themes/Forextheme2/single.php:224 Stack trace: #0 /var/www/pppara/data/www/forexman.info/wp-includes/template-loader.php(74): include() #1 /var/www/pppara/data/www/forexman.info/wp-blog-header.php(19): require_once('/var/www/pppara...') #2 /var/www/pppara/data/www/forexman.info/index.php(17): require('/var/www/pppara...') #3 {main} thrown in /var/www/pppara/data/www/forexman.info/wp-content/themes/Forextheme2/single.php on line 224