28 Май 2013

Паттерновая стратегия «Галстук-бабочка»

Данная стратегия является стандартным пересечением 3-х скользящих средних. Особенности построения этих скользящих средних, а также их периоды и типы я опишу ниже в данной статье по мере раскрытия темы.

Для начала необходимо определиться с тем, на каком графике лучше всего торговать. Для этой стратегии лучшим вариантом будет дневной график, но данный график вполне успешно можно использовать также и при внутридневной торговле (см. Распространенные стратегии внутридневной торговли).

Вполне прописная истина: тренды на рынке Форекс не бывают вечными, и они достаточно часто истощают сами себя. Как правило, после таких масштабных изменений возникает новый тренд, и в большинстве случаев такой тренд направляется в сторону, прямо противоположную предшествующему тренду. Часто трейдеры недооценивают тренды с позиции их стойкости. Как правило, более масштабными и длительными являются хорошо устоявшиеся тренды.

Несмотря на то, что многие считают достаточно проблематичным исследовать существующий тренд на наличие признаков, которые бы указывали на его скорый разворот, на самом деле здесь нет ничего сложного. Тренд всегда дает надежные сигналы перед тем, как начнет разворачиваться. Есть и еще незначительные приметы, как, например, то, что перед продолжением нового тренда как правило наблюдаются незначительные коррекционные движения.

Торговые переходы на Форекс

Изначально нужно правильно оценить ситуацию, дождаться изменения тренда, и только после этого принимать решение входить в рынок на первом же коррекционном движении. Только перед этим необходимо достоверно убедиться в том, что новый тренд находит подтверждение своему существованию, формированию.

Существует много переходных паттернов, но одним из наиболее интересных является паттерн «Галстук-бабочка». В основу этого паттерна положено использование нескольких простых и экспоненциальных скользящих средних для того чтобы можно было определить момент изменения тренда на рынке.

Общие правила паттерна «Галстук-бабочка»

Для того чтобы на графике можно было выявить данный паттерн, необходимо использовать 10-дневную простую скользящую среднюю (SMA), а также 20-дневнюю EMA и 30-дневную ЕМА. Эти элементы дают трейдеру «истинную» среднюю цену за последние две недели либо 10 торговых дней.

Ниже рассмотрим наиболее важные правила, которыми необходимо руководствоваться при совершении сделок на покупку. Для этого нам потребуется простая SMA с периодом 10, EMA с периодом 20 и EMA с периодом 30:

1. Суть в том, что эти скользящие средние должны сойтись и заново разойтись, сменив в данном случае порядок с порядка, который характерен для нисходящего тренда (10 SMA > 20 EMA > 30 EMA). При наилучшем развитии ситуации все это должно случиться за 3-4 торговых дня.

Именно таким образом на ценовом графике и появляется паттерн «галстук-бабочка», который включает в себя переплетенные скользящие средние. Обратите внимание, как все это выглядит на графике:

2. Ценовая линия на графике должна сформировать более низкий минимум, а также более низкий максимум. То есть, если говорить проще, то мы должны дождаться отката, причем, не обязательно, чтобы это был масштабный откат. Это может быть и один бар, этого вполне хватит.

3. Теперь необходимо дождаться, чтобы условия пункта 2 были выполнены. Как только это случится, мы вступаем в сделку – покупаем когда цена движется выше максимума, который обозначен в пункте 2. В данном случае мы разместим отложенный ордер на приобретение над сегодняшней максимальной точкой. Все это, как правило, срабатывает на следующий торговый день.

В том случае, если рынок находится ниже 20ЕМА, либо 30ЕМА, то здесь нужно несколько переоценить открытую позицию. В данном случае не нужно отменять выставленный защитный ордер. Речь идет о том, чтобы правильно оценить ситуацию на валютном рынке относительно моментума, не потерян ли он. Затем смотрим, если ордер открыт, то необходимо выставить защитный стоп-лосс. Что касается его размера, то он будет зависить от волатильности той валютной пары, которую мы выберем.

Получиться может, конечно, как угодно. Тут уже все не рассчитаешь, но в идеале желательно, чтобы он располагался вблизи текущей цены. Это хорошо тем, что ордер не будет выполнен при откатах против нового тренда. Тем более, учитывая тот факт, что эти откаты достаточно затяжные (иногда до 3-4 дней), в том случае, если старый тренд не перешел в новый окончательно.

После того как открываем длинную позицию, защитный ордер стоп-лосс выставляем несколько ниже локального минимума, а в том случае если открываем позицию на продажу, то выставляем выше локального максимума цен.

Примеры

Обратите внимание на график, представленный выше. Здесь можно наблюдать валютную пару EUR/USD. В нашем примере эта валютная пара находилась в восходящем тренде. И здесь все три скользящих средних, которые применялись нами, должны были сформировать описанный выше паттерн. И все эти три скользящих средних находились в правильном порядке, который имеет правильное соотношение к восходящему ценовому тренду: 10 SMA больше 20 EMA больше 30 EMA. После этого все эти элементы сошлись вместе в точке 1. При этом все они пересекли друг друга. Прошло совсем немного времени – всего несколько дней, но эти элементы образовали на рынке совершенно новый порядок, который характерен для нисходящего ценового тренда.

Именно таким образом на ценовом графике и появляется новый ценовой паттер «Галстук-Бабочка». Что касается рынка, то он при этом образовал более высокий максимум и намного более высокий минимум. Именно это и было нам нужно в соответствии с пунктом 2 наших правил ведения торговли по паттерну. Далее цена пересекла уровень минимума в точке 2. Такое развитие событий привело к тому, что сработал торговый сигнал на вход в точке 3.

Теперь давайте обратим внимание на ситуацию, которая развивается на ценовом графике ниже. Здесь вы можете наблюдать как три скользящие средние на графике EUR/USD образовали наш паттерн «Галстук-Бабочка». Это связано с тем, что порядок средних переключился на правильный порядок растущей линии тренда 10 SMA > 20 EMA > 30 EMA.

Прошло немного времени, и на рынке случился откат. Это в свою очередь привело к тому, что было выполнено условие 2. Было произведено открытие позиции после того, как был пробит старый максимум 3. Учитывая, что начало было на таком низком уровне, тренд был достаточно мощным. Все это способствовало тому, что валютная пара EUR/USD двигалась в восходящем тренде на протяжении оставшихся месяцев 2004 года.

Далее необходимо наблюдать за переходами движений. Лучшие будут случаться лишь после затяжных растущих и падающих трендов. После того как рынок начнет двигаться в противоположную сторону, многие трейдеры, как правило, оказываются на неправильной стороне. Только благодаря этому нюансу паттерны «Галстук-Бабочка» образовываются после формирования на рынке новой вершины, либо новой впадины. Необходимо этого дождаться, а затем шансы обнаружить и использовать вновь зарождающийся тренд становятся значительно выше.


Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function similar_posts() in /var/www/pppara/data/www/forexman.info/wp-content/themes/Forextheme2/single.php:224 Stack trace: #0 /var/www/pppara/data/www/forexman.info/wp-includes/template-loader.php(74): include() #1 /var/www/pppara/data/www/forexman.info/wp-blog-header.php(19): require_once('/var/www/pppara...') #2 /var/www/pppara/data/www/forexman.info/index.php(17): require('/var/www/pppara...') #3 {main} thrown in /var/www/pppara/data/www/forexman.info/wp-content/themes/Forextheme2/single.php on line 224