5 Июнь 2013

Стратегия Forex: торговля на пробой. Часть 1

Все стратегии, которые работают на пробое, как правило, образуют сигналы, дающие возможность войти в рынок в тех случаях, когда цены пересекают границу определенного ценового диапазона.

Все стратегии подобного класса являются стандартными в том смысле, что все они следуют за трендом, и имеют одну общую интересную особенность – они подают сигналы на открытие позиции с некоторым запаздыванием. Причем, иногда такое запаздывание бывает настолько поздним, что движение цены к этому времени уже давно заканчивается. То есть, получается, что торговая сделка может быть открыта на незначительном ценовом движении, который попросту не даст возможности трейдеру заработать.

Есть еще один достаточно интересный момент, который заключается в том, что торговые стратегии подобного рода следуют за трендом, и по этой причине они подвержены достаточно существенным проскальзываниям цены. Правда, даже невзирая на этот факт, с точки зрения теории стабильная и грамотно сконструированная торговая стратегия когда-нибудь все равно поймает реальное движение рынка, и тот профит, который будет на выходе, компенсирует все мелкие убытки, которые будут получены до этого.

В целом можно выделить следующие стратегии, которые основаны на пробое:

1. Стратегия на пробое каналов
2. Стратегия на пробое волатильности
3. Стратегия на пробое линии трендов
4. Стратегия на покупке новых максимумов и продаже новых минимумов
5. Стратегия на пробое уровней поддержки и(или) сопротивления

Тактика торговли на пробое линий трендов

Данная стратегия достаточно часто используется так называемыми чартистами. Это является их излюбленной стратегией. Суть заключается в торговле на пробое линии тренда. Все происходит следующим образом. На графике цены начинают рисовать нисходящую линию тренда. Это делается за счет проведения линии по нисходящим максимумам. Данная линия впоследствии выполняет роль верхней границы. Затем начинается пора ожиданий. Когда цены будут подниматься выше линии тренда, начинает открываться длинная позиция.

Затем берутся за основу точки восходящих минимумов, и по ним строится линия восходящего тренда. В том случае, если рынок будет снижаться ниже восходящей линии тренда, то в таком случае рекомендуется открывать короткую позицию.

Несмотря на то, что стратегия может показаться достаточно простой в использовании, на самом деле это далеко не так. Проблема, которая возникает при использовании данной стратегии, состоит в том, что не так много валют, которые постоянно находятся в трендах, а второй момент заключается в том, что практически все время возникают ситуации такого рода, что линии тренда приходится перерисовывать. Все потому, что часто можно наблюдать ложные пробои по уже построенной линии тренда, а после этого цена вновь идет в исходную точку.

Тактика торговли на пробое уровней поддержки/сопротивления

Данная тактика также является одной из ставших классическими систем торговли на валютном рынке Форекс, которую можно отнести к категории пробойных систем. Все активы на рынке Форекс, как правило, формируют уровни поддержки и сопротивления, а они в свою очередь являются временным препятствием для дальнейшего движения цены. (См. публикации на тему — Методика построения уровней поддержки и сопротивления; Профессиональный взгляд на уровни поддержки и сопротивления).

Когда цена пробивает уровень поддержки вниз или когда случается пробой ценой уровня сопротивления вверх, то образуется значительный движущий импульс, который направлен в сторону пробоя. Все это дает возможность извлекать прибыль на значительных движениях цены с незначительным риском. Уровни поддержки и сопротивления образовываются практически на любых таймфреймах и в течение дня, и в течение месяца. Кроме того, это может произойти на кратковременных графиках.

Ниже наглядные примеры простых уровней поддержки и сопротивления

Тактика торговли на пробое уровней поддержки/сопротивления на скользящих средних

В большинстве случаев скользящие средние выступают достаточно значительными уровнями поддержки/сопротивления. Эти уровни, как правило, замечают трейдеры и корректируют свою торговлю. В большей степени значимыми являются 50-дневная и 200-дневная скользящие средние.

Покупка новых максимумов и продажа новых минимумов

Приобретение новых максимумов и продажа новых минимумов являются разновидностью двух стратегий, практикуемых трейдерами на рынке Форекс. Это стратегии, основанные на пробое уровней поддержки и сопротивления, а также пробоя канала.

Новый сформированный максимум в большинстве случаев является одновременно уровнем сопротивления, но вместе с тем он образует верхнюю границу ценового канала. Что касается вновь сформированного минимума, то он в большинстве случаев является уровнем поддержки, и вместе с тем образует нижнюю границу ценового диапазона. Когда цена проходит новый максимум либо минимум, то образуется сигнал на открытие длинной позиции, а также сигнал на открытие позиции на продажу.

Когда будут пройдены новые максимумы, то в результате больше не остается продавцов, которые открывали позиции на предыдущем максимуме и хотят закрыть свои позиции «в ноль». Именно в связи с этим давление продавцов становится минимальным. А вновь образованные максимальные и минимальные точки могут быть абсолютными, либо новыми максимумами/минимумами за последние 52 недели.

Пример ведения сделки на пробой максимумов и минимумов предшествующего дня

В данном случае торговля ведется на промежутке Н1, и состоит из следующих последовательных действий:

1. В 00.00 по GMT ставим два отложенных защитных ордера: Buy_stop ставим несколько выше максимума предшествующего дня + 10 pips и Sell_stop выставляем ниже минимума предшествующего дня – 10 pips.
2. Take Profit – 100 pips
3. Стоп-лосс – 10 pips (сюда же входит и спред)

Когда цена будет двигаться в нужном направлении, при профите в 50 pips начинаем переносить стоп в безубыток.

1. Trailing stop держим на расстроянии 50 pips
2. Позицию закрываем по стопу или ТР.

Пример осуществления торговли на пробой

Торговля, которая ведется с расчетом на пробой, пользуется наибольшей популярностью у трейдеров всего мира, которые практикуют технический анализ форекс. Данная стратегия была разработана достаточно давно, что позволило неоднократно тестировать ее на исторических данных, добиваясь все лучшего и лучшего результата. Со временем стратегия стала демонстрировать достаточно впечатляющие данные.

В данной стратегии основная ставка делается на следующее. Давайте предположим, что цена достаточно долго движется в каком-то замкнутом пространстве, коридоре. Предположим, что этот коридор ограничен уровнями 1,60 и 1,57. Каждый раз, когда достигается или приближается к этим уровням, цена разворачивается и идет в обратном направлении. Но, не дойдя 10-15 пипсов до отметки 1,57, она вновь начинает движение вверх. И все это продолжается достаточно долго.

Но даже несмотря на это, рано или поздно цена все-таки пробьет один из уровней и двинется вниз или вверх. Согласно статистике в большинстве случаев цена остановится где-то в области уровня 1,63, если цена пошла вверх, или же в области уровня 1,54, если цена пошла вниз.

Думаю, вам будет интересно, почему здесь приводятся именно эти цифры. Здесь нет никакой загадки. Все достаточно просто. Дело в том, что уже достаточно давно было замечено, что если происходят прорывы подобного плана, то цена совершает движение равное ширине ранее существовавшего канала. В нашем случае, как известно, данный канал был равен 300 пунктам. Ну а теперь пришло время досконально разобраться, каким образом знания данных закономерностей помогут получить нам реальную прибыль на рынке Форекс. Для этого нам потребуется торговая стратегия, которая называется торговлей на пробое. Пробоем является уверенный прорыв важного уровня цен. А в нашем случае это отметки 1,60 и 1,57.

Далее мы будем действовать следующим образом. Есть два способа, которыми мы будем руководствоваться.

Первый. Мы будем выставлять отложенный ордер на открытие позиции на покупку или же немного выше уровня 1,60, либо же будем ставить ордера на открытие короткой позиции ниже уровня 1,57.

Второй. Мы будем торговать в режиме онлайн. Также будем заключать сделку рыночным ордером тогда, когда цена будет проходить указанные уровни.

Нельзя сказать, чтобы какой-то из этих способов имел преимущество перед другим, потому что каждый из них имеет свои сильные и слабые стороны. Например, когда мы будем размещать отложенные ордера, то есть риск нарваться на ложный пробой. Если такое случится, что цена вполне может уйти в противоположном направлении. Здесь важно все время находиться за экраном монитора и наблюдать за ситуацией. Но это вряд ли возможно. А из-за того, что вы в какой-то определенный момент можете не видеть ситуацию, отсутствовать за компьютером, вы можете получить значительные убытки. Когда ведется торговля рыночным ордером, то есть большая вероятность, что произойдет резкий и быстрый пробой. А это приводит к тому, что трейдер не имеет возможности поймать хорошее движение на рынке. В такой ситуации можно рассчитывать только на несколько пипсов от сильного движения, что, конечно же, вряд ли можно рассматривать как положительный результат.

Какой из этих двух способов вы выберете, это уже ваше дело. Многие рыночные спекулянты торгуют, используя рыночный ордер. Тем более что нереально все время находиться за компьютером, необходимо отдыхать. В таких случаях и применяются отложенные ордера.