8 Февраль 2015

Риск менеджмент или методы снижения рисков

risk_managmentРиск-менеджмент – это обязательный элемент работы на финансовых рынках. Ведь, согласитесь, что практически невозможно продолжительное врем удерживаться на рынке маржинальной торговли без наличия качественного инструмента управления капиталом. Чтобы быть успешным трейдером следует научиться уменьшать риски в каждой сделки. Такой подход к делу позволит не только спасти свои денежные средства, но еще и многократно их увеличить.

Правила, обязательные к выполнению при управлении капиталом:

Инвестируй 50% общего капитала
Цифра 50 процентов – это число Мэрфи. Вместе с тем финансовые эксперты и крупнейшие форекс брокеры советуют использовать еще меньший капитал от 5 до 30% от общего депозита. Говоря другими словами, большую половину своих средств необходимо оставлять для использования в нестандартных ситуациях, а также для продолжения эффективной работы.

Уровень риска для каждой сделки не должен превышать 5% от общей суммы средств
Если четко следовать этому принципу, то при убыточной сделке ваши потери не превысят 5% об общей суммы капитала. Часть аналитиков советуют эту цифру уменьшить до 1,5-2%.

Инвестиции для одной позиции должны быть равны 10-15% от общего капитала
Подобная методика дает возможность лишний раз застраховать себя от убытков, причиной возникновения которых может оказаться неправильный риск-менеджмент, где все средства вливаются в одну лишь сделку.

Уровень диверсификации портфеля
Диверсификация, является одним из надежных способов осуществить уменьшение рисков, но и здесь так же должны быть мера. В данном случае следует соблюдать разумный баланс между концентрацией и диверсификацией. Чтобы диверсификация была надежной нужно лишь открыть позиции по 4-6 различным группам инструментов. Диверсификация имеет непосредственное отношение к корреляции между группами торговых инструментов. Когда корреляция отрицательна, то будет высокой диверсификация вложенных денег.

Позиция открывается по одной группе инструментов на сумму гарантийных взносов, которые равны не меньше, чем 20-25% общего капитала
Чаще всего, инструменты одной группы движутся в одном и том же направлении. Если смотреть со стороны диверсификации, то на одну такую группу не стоит открывать крупные позиции. Есть смысл не забывать о важном правиле оптимального инвестирования: все деньги необходимо диверсифицировать. Свои накопления размещайте так, чтобы они устояли, в тех случаях, когда одна из крупных сделок окажется убыточной. Если диверсификация окажется правильной, т. е. будет сделана с соблюдением всех правил и рекомендаций, предложенный вашим надежным брокером, то всегда убыточные сделки с лихвой компенсируются прибыльными.

Выставление стоп-лоссов
Трейдеры выставляют стоп-лоссы чтобы снизить вероятные риски больших убытков. Данный инструмент фиксирует цену, по которой вы потом закроете позицию, если на форекс-рынке станет наблюдаться неблагоприятное изменение цены. На уровень стоп-лосса оказывает влияние непосредственно ваша готовность к потерям в текущей сделки, а также сделанный вами анализ сложившейся ситуации на рынке.

Для примера рассмотрим следующую ситуацию:
У трейдера есть депозит в размере 2 тыс. долл. Сделав анализ ситуации на рынке, трейдер открывает длинную позицию по валютной паре евро/долл., то есть, намерен купить евро/долл. В эту сделку он хочет вложить 10% от общей суммы своего депозита, а 3% от всего депозита он готов рискнуть. Беря во внимание кредитное плечо 1:100, трейдер открывает позицию buy 0,15 lots евро/долл. по цене 1,2930. Также он вносит залог в размере 200 долл., что равно 10% от общей суммы депозита.
После чего трейдер устанавливает стоп-лосс. От общего размера депозита 3% равны 60 долл., то есть трейдер будет в убытке ровно до тех пор, пока убыток не перешагнет черту в 60 долл. Как только убыток перешагнет 3% значение, он закрывает позицию по рыночной цене (фиксирует убыток).

stop-loss1После того как валютная пара достигнет уровень 1,2890 позиция buy 0,15 lots евро/долл. демонстрирует результат -60 долл. Трейдер должен закрыть позицию по цене 1,2890. Получается, что трейдер следовал верному риск менеджменту: убыток зафиксировал на уровне 3% от общей суммы депозита, при этом не потерял всего депозита, в том случае если бы курс выбранной им валютной пары опустился бы значительно ниже.

Выставляя стоп-лосс, трейдер должен верно оценить сочетание технических показателей, отражающиеся на ценовом графике, а также не забывать о защите личного капитала чем сильней изменяется ситуация на рынке, тем дольше должны стоять ордера от нынешнего ценового уровня. Трейден заинтересован в том, чтобы стоп-лосс установить ближе к цене, чтобы до возможного минимума сократить убытки от возможных неудачных сделок.

Открытие одновременно нескольких позиций
Прежде чем приступить к такого рода торговли, трейдер должен ответить себе на вопрос, правильно ли он выбрал для себе брокера, или как выбрать брокера форекс, который всегда и во всем подставит свое, если так можно выразиться, информационное плечо.
Трейдер при открытии на форек рынке одновременно нескольких позиций по одному инструменту, выделяет трендовые и торговые позиции. Цель торговых позиций заключается в краткосрочной торговле. Такие позиции ограничиваются близкими стоп-приказами, исполняемые при достижении ценой стоп-уровня. Что касается трендовых позиций, то здесь стоп-приказы более отдаленные. С их помощь можно сохранять позиции при небольших ценовых колебаниях. Трейдер пользуясь подобными позициями, в значительной степени сокращает свои риски и получает больше прибылей.